Сравнение MTSI с WOLF
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 57.52%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 68.75%.
MTSI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -31.07%
- 6 месяцев
- 22.26%
- С начала года
- 57.52%
- 1 год
- 89.85%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 22.18%
- Всё время*
- 20.27%
WOLF
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -48.82%
- 6 месяцев
- 44.37%
- С начала года
- 68.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам MTSI и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 57.52% | 32.37% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 68.75% | -3.28% |
Correlation
The correlation between MTSI and WOLF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
MTSI:
$20.58B
WOLF:
$1.53B
MTSI:
$2.33
WOLF:
-$9.55
MTSI:
19.08
WOLF:
6.83
MTSI:
14.68
WOLF:
11.30
MTSI:
$1.07B
WOLF:
$712.50M
MTSI:
$594.25M
WOLF:
-$208.10M
MTSI:
$245.21M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. WOLF — Ранг доходности на риск
MTSI
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTSI c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSI | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSI и WOLF
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки WOLF в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -60.03% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.14% | -60.03% | +25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -35.80% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 123.81% | -69.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 123.81% | -79.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 123.81% | -71.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и WOLF
Ни MTSI, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и WOLF
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTSI and WOLF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор