Сравнение MTSI с WOLF
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 111.27%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
MTSI
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 111.27%
- 6 месяцев
- 95.03%
- 1 год
- 189.40%
- 3 года*
- 82.14%
- 5 лет*
- 43.33%
- 10 лет*
- 25.43%
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTSI и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 111.27% | 38.92% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between MTSI and WOLF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
MTSI:
$27.91B
WOLF:
$21.77B
MTSI:
$2.33
WOLF:
-$11.53
MTSI:
25.59
WOLF:
10.68
MTSI:
19.69
WOLF:
21.31
MTSI:
$1.07B
WOLF:
$712.50M
MTSI:
$594.25M
WOLF:
-$208.10M
MTSI:
$245.21M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. WOLF — Ранг доходности на риск
MTSI
WOLF
Сравнение MTSI c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.34 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и WOLF
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -58.22% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -24.60% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -34.87% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.69% | 120.69% | -70.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 120.69% | -77.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 120.69% | -68.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и WOLF
Ни MTSI, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSI и WOLF
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTSI and WOLF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор