Сравнение GFS с POWI
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GFS returned 7.90%/yr vs -4.54%/yr for POWI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFS и POWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 132.29%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью 123.71%.
GFS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 132.29%
- 6 месяцев
- 126.27%
- 1 год
- 111.13%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 123.71%
- 6 месяцев
- 121.47%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам GFS и POWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 132.29% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
POWI Power Integrations, Inc. | 123.71% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | -6.19% |
Correlation
The correlation between GFS and POWI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between GFS and POWI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFS:
$45.44B
POWI:
$4.41B
GFS:
$1.39
POWI:
$0.30
GFS:
58.34
POWI:
265.31
GFS:
6.64
POWI:
9.87
GFS:
3.89
POWI:
6.57
GFS:
$6.84B
POWI:
$446.28M
GFS:
$1.81B
POWI:
$240.35M
GFS:
$2.16B
POWI:
$30.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. POWI — Ранг доходности на риск
GFS
POWI
Сравнение GFS c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFS | POWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.93 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 1.83 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFS и POWI
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и POWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -85.76% | +24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -47.83% | +23.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.40% | -67.82% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -24.13% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.26% | -38.61% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 24.21% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и POWI
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 20.42%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.88% | 20.42% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 41.67% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.69% | 58.63% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 44.94% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 41.85% | +9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и POWI
Дивидендная доходность GFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности POWI в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.08% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и POWI
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and POWI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFS has higher volatility (21.88%) compared to POWI (20.42%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs POWI's -85.76%.
GFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и POWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор