PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNECY с ROHCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNECY с ROHCY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) and ROHCY (Rohm Co Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RNECY returned 16.62%/yr vs 11.95%/yr for ROHCY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNECY и ROHCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) и Rohm Co Ltd ADR (ROHCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNECY показывает доходность 88.09%, что значительно ниже, чем у ROHCY с доходностью 122.53%. За последние 10 лет акции RNECY превзошли акции ROHCY по среднегодовой доходности: 16.62% против 11.95% соответственно.

RNECY

1 день
-15.49%
1 месяц
11.22%
С начала года
88.09%
6 месяцев
91.75%
1 год
92.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
17.12%
10 лет*
16.62%

ROHCY

1 день
-7.58%
1 месяц
26.35%
С начала года
122.53%
6 месяцев
132.66%
1 год
178.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNECY и ROHCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		88.09%7.51%-28.20%103.64%-29.19%18.55%52.92%53.71%-60.76%43.54%
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		122.53%56.57%-49.11%3.36%-20.60%-9.16%25.79%22.73%-41.72%92.89%

Correlation

The correlation between RNECY and ROHCY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.26

The correlation between RNECY and ROHCY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNECY:

$47.17B

ROHCY:

$12.24B

EPS

RNECY:

-$2.98

ROHCY:

-$370.50

Коэффициент P/S

RNECY:

0.03

ROHCY:

0.03

Коэффициент P/B

RNECY:

0.02

ROHCY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

RNECY:

$1.46T

ROHCY:

$485.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNECY:

$692.31B

ROHCY:

$116.26B

EBITDA (12 мес.)

RNECY:

$475.96B

ROHCY:

$57.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renesas Electronics Corp ADR

Rohm Co Ltd ADR

Часто сравнивают с RNECY:
RNECY с SMTOYRNECY с ONRNECY с GFSRNECY с POWIRNECY с MCHPRNECY с NXPIRNECY с QRVO
Часто сравнивают с ROHCY:
ROHCY с STRLROHCY с MCHPROHCY с TXNROHCY с GFSROHCY с NVTSROHCY с ONROHCY с NXPI

Доходность на риск

RNECY vs. ROHCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNECY
Ранг доходности на риск RNECY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNECY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNECY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNECY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNECY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNECY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ROHCY
Ранг доходности на риск ROHCY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROHCY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNECY c ROHCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) и Rohm Co Ltd ADR (ROHCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNECYROHCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.06

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.84

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

7.82

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

21.98

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNECY vs. ROHCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNECY на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ROHCY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNECY и ROHCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNECYROHCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.06

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.16

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RNECY и ROHCY

Максимальная просадка RNECY за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки ROHCY в -73.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNECY и ROHCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNECYROHCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.23%

-73.15%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.29%

-23.05%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.49%

-68.72%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-70.45%

+17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.20%

-73.15%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-7.58%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.28%

-31.60%

-35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

8.18%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RNECY и ROHCY

Текущая волатильность для Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) составляет 26.45%, в то время как у Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) волатильность равна 30.45%. Это указывает на то, что RNECY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROHCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNECYROHCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.45%

30.45%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.37%

47.63%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.46%

58.94%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

43.76%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.41%

41.22%

+8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNECY и ROHCY

Ни RNECY, ни ROHCY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		0.00%0.00%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		0.00%1.21%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNECY и ROHCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renesas Electronics Corp ADR и Rohm Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
387.28B
113.68B
(RNECY) Общая выручка
(ROHCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RNECY and ROHCY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROHCY has higher volatility (30.45%) compared to RNECY (26.45%). In terms of maximum drawdown, RNECY dropped -92.23% vs ROHCY's -73.15%.

ROHCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNECY и ROHCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор