Сравнение GFS с ON
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GFS returned 7.90%/yr vs -2.16%/yr for ON. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFS и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFS показывает доходность 132.29%, что значительно выше, чем у ON с доходностью 63.56%.
GFS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 132.29%
- 6 месяцев
- 126.27%
- 1 год
- 111.13%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ON
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -26.57%
- С начала года
- 63.56%
- 6 месяцев
- 63.96%
- 1 год
- 67.33%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам GFS и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 132.29% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
ON ON Semiconductor Corporation | 63.56% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 52.46% |
Correlation
The correlation between GFS and ON is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between GFS and ON has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFS:
$45.44B
ON:
$34.91B
GFS:
$1.39
ON:
$1.42
GFS:
58.34
ON:
62.50
GFS:
6.64
ON:
5.91
GFS:
3.89
ON:
4.78
GFS:
$6.84B
ON:
$6.06B
GFS:
$1.81B
ON:
$2.26B
GFS:
$2.16B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. ON — Ранг доходности на риск
GFS
ON
Сравнение GFS c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFS | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.00 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 4.68 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFS и ON
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -96.34% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -33.87% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.40% | -70.44% | +15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -33.87% | +24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.26% | -53.85% | +19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 14.45% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и ON
Текущая волатильность для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) составляет 21.88%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 37.54%. Это указывает на то, что GFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.88% | 37.54% | -15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 52.22% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.69% | 61.95% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 55.04% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 51.84% | -0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и ON
Дивидендная доходность GFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.15% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFS и ON
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
GFS and ON have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (37.54%) compared to GFS (21.88%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs ON's -96.34%.
GFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFS и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор