PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMPA.PA с NVTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STMPA.PA с NVTS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, STMPA.PA returned 16.73%/yr vs 13.20%/yr for NVTS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STMPA.PA и NVTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как NVTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVTS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STMPA.PA показывает доходность 184.49%, что значительно выше, чем у NVTS с доходностью 155.79%.

STMPA.PA

1 день
1.60%
1 месяц
7.98%
С начала года
184.49%
6 месяцев
188.22%
1 год
149.68%
3 года*
12.89%
5 лет*
16.73%
10 лет*
29.70%

NVTS

1 день
2.31%
1 месяц
-31.88%
С начала года
155.79%
6 месяцев
153.87%
1 год
173.07%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMPA.PA и NVTS

2026 (YTD)20252024202320222021
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		184.49%-6.35%-45.77%37.84%-23.43%33.88%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		155.79%76.27%-52.84%123.02%-78.09%63.73%

Correlation

The correlation between STMPA.PA and NVTS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

Navitas Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с STMPA.PA:
STMPA.PA с MCHPSTMPA.PA с NVDASTMPA.PA с AAPLSTMPA.PA с SPYSTMPA.PA с NXPISTMPA.PA с ML.PASTMPA.PA с STLAP.PA
Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с AXSNVTS с AVGONVTS с COTY

Доходность на риск

STMPA.PA vs. NVTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMPA.PA
Ранг доходности на риск STMPA.PA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMPA.PA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMPA.PA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMPA.PA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMPA.PA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMPA.PA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMPA.PA c NVTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STMPA.PANVTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.39

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.48

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.97

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

4.86

+4.65

STMPA.PA vs. NVTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMPA.PA на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа NVTS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMPA.PA и NVTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STMPA.PA и NVTS

Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -78.44%, что меньше максимальной просадки NVTS в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и NVTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMPA.PANVTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.44%

-91.81%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-58.61%

+25.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-85.22%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-91.81%

+25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-43.12%

+34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.56%

-57.00%

+24.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

35.81%

-20.26%

Волатильность

Сравнение волатильности STMPA.PA и NVTS

Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) составляет 22.60%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 38.81%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMPA.PANVTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

38.81%

-16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.76%

94.44%

-54.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.37%

125.41%

-74.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

121.97%

-81.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

117.16%

-76.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMPA.PA и NVTS

Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как NVTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		0.49%1.36%1.28%0.49%0.71%0.51%0.61%1.00%1.92%1.30%2.60%6.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и NVTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STMPA.PA значения в EUR, NVTS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

STMPA.PA and NVTS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и NVTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор