Сравнение STMPA.PA с NVTS
STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, STMPA.PA returned 12.12%/yr vs 3.79%/yr for NVTS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STMPA.PA и NVTS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как NVTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVTS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STMPA.PA показывает доходность 145.70%, что значительно выше, чем у NVTS с доходностью 66.32%.
STMPA.PA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -19.06%
- 6 месяцев
- 138.26%
- С начала года
- 145.70%
- 1 год
- 98.37%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 26.82%
- Всё время*
- 10.46%
NVTS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -51.76%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 66.32%
- 1 год
- 73.04%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.86%
Сравнение доходности по годам STMPA.PA и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 145.70% | -6.35% | -45.77% | 37.84% | -23.43% | 33.88% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 66.32% | 76.27% | -52.84% | 123.02% | -78.09% | 63.73% |
Correlation
The correlation between STMPA.PA and NVTS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMPA.PA vs. NVTS — Ранг доходности на риск
STMPA.PA
NVTS
Сравнение STMPA.PA c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STMPA.PA | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.16 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 1.92 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STMPA.PA и NVTS
Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -78.44%, что меньше максимальной просадки NVTS в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMPA.PA | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.44% | -91.81% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -63.35% | +29.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -85.22% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.39% | -91.81% | +25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -63.02% | +42.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.59% | -56.99% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 38.14% | -27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMPA.PA и NVTS
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) составляет 17.36%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 29.12%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMPA.PA | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 29.12% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.30% | 94.53% | -53.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.56% | 126.74% | -74.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 122.44% | -81.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 117.01% | -76.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMPA.PA и NVTS
Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как NVTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 0.56% | 1.36% | 1.28% | 0.49% | 0.71% | 0.51% | 0.61% | 1.00% | 1.92% | 1.30% | 2.60% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STMPA.PA and NVTS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор