Сравнение STMPA.PA с NVTS
STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, STMPA.PA returned 17.77%/yr vs 21.61%/yr for NVTS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STMPA.PA и NVTS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как NVTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVTS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STMPA.PA показывает доходность 198.06%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 258.15%.
STMPA.PA
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 36.07%
- С начала года
- 198.06%
- 6 месяцев
- 199.41%
- 1 год
- 169.27%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 29.86%
NVTS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 40.97%
- С начала года
- 258.15%
- 6 месяцев
- 163.90%
- 1 год
- 301.34%
- 3 года*
- 36.27%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STMPA.PA и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 198.06% | -6.47% | -45.87% | 37.73% | -23.50% | 33.28% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 258.15% | 76.27% | -52.84% | 123.02% | -78.09% | 67.04% |
Correlation
The correlation between STMPA.PA and NVTS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMPA.PA vs. NVTS — Ранг доходности на риск
STMPA.PA
NVTS
Сравнение STMPA.PA c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMPA.PA | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 5.18 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 8.53 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMPA.PA | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 2.42 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.18 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок STMPA.PA и NVTS
Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMPA.PA | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -91.81% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -58.61% | +25.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.46% | -85.22% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -91.81% | +25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -20.35% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -57.29% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 35.50% | -20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMPA.PA и NVTS
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) составляет 21.03%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 52.59%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMPA.PA | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 52.59% | -31.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 91.53% | -55.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 125.56% | -75.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 121.35% | -81.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 117.25% | -77.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMPA.PA и NVTS
Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как NVTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 0.40% | 1.20% | 1.08% | 0.42% | 0.60% | 0.38% | 0.46% | 0.77% | 1.41% | 1.00% | 2.02% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STMPA.PA and NVTS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор