Сравнение IFX.DE с POWI
IFX.DE (Infineon Technologies AG) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, IFX.DE returned 21.63%/yr vs 12.57%/yr for POWI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFX.DE и POWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IFX.DE торгуется в EUR, в то время как POWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFX.DE показывает доходность 127.15%, а POWI немного ниже – 122.50%. За последние 10 лет акции IFX.DE превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 21.63% против 12.57% соответственно.
IFX.DE
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 37.93%
- С начала года
- 127.15%
- 6 месяцев
- 128.51%
- 1 год
- 138.73%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- 21.63%
POWI
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 122.50%
- 6 месяцев
- 110.37%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам IFX.DE и POWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFX.DE Infineon Technologies AG | 127.15% | 21.26% | -16.04% | 34.15% | -29.66% | 30.66% | 56.50% | 18.59% | -23.09% | 40.10% |
POWI Power Integrations, Inc. | 122.50% | -48.29% | -18.95% | 12.10% | -17.26% | 22.65% | 53.02% | 67.34% | -12.39% | -4.16% |
Correlation
The correlation between IFX.DE and POWI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between IFX.DE and POWI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFX.DE vs. POWI — Ранг доходности на риск
IFX.DE
POWI
Сравнение IFX.DE c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFX.DE | POWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 0.96 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 1.88 | +13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFX.DE | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.80 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IFX.DE и POWI
Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки POWI в -70.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и POWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFX.DE | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -70.88% | -28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.20% | -46.96% | +25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -68.75% | +30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -70.88% | +19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -70.88% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -26.44% | +23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.87% | -18.78% | -57.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 23.90% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFX.DE и POWI
Текущая волатильность для Infineon Technologies AG (IFX.DE) составляет 19.75%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFX.DE | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 24.83% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | 38.49% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 56.68% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 43.82% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.94% | 41.58% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFX.DE и POWI
Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности POWI в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFX.DE Infineon Technologies AG | 0.41% | 0.93% | 1.11% | 0.85% | 0.95% | 0.54% | 0.86% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.21% | 1.33% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.10% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFX.DE и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IFX.DE and POWI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IFX.DE и POWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор