Сравнение QRVO с POWI
QRVO (Qorvo, Inc.) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QRVO returned 3.54%/yr vs 11.20%/yr for POWI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QRVO и POWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRVO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у POWI с доходностью 101.59%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям POWI по среднегодовой доходности: 3.54% против 11.20% соответственно.
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
POWI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -18.32%
- 6 месяцев
- 65.38%
- С начала года
- 101.59%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- -6.96%
- 5 лет*
- -2.25%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам QRVO и POWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
POWI Power Integrations, Inc. | 101.59% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
Correlation
The correlation between QRVO and POWI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between QRVO and POWI shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QRVO:
$7.56B
POWI:
$3.96B
QRVO:
$3.63
POWI:
$0.30
QRVO:
23.62
POWI:
239.07
QRVO:
2.18
POWI:
8.89
QRVO:
2.37
POWI:
5.92
QRVO:
$3.68B
POWI:
$446.28M
QRVO:
$1.69B
POWI:
$240.35M
QRVO:
$659.34M
POWI:
$30.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRVO vs. POWI — Ранг доходности на риск
QRVO
POWI
Сравнение QRVO c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRVO | POWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.79 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.72 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRVO и POWI
Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и POWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRVO | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -85.76% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -42.82% | +19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.68% | -67.24% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -70.68% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -70.68% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.04% | -31.63% | -25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -38.60% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 19.48% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVO и POWI
Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 9.60%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRVO | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 22.06% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 44.25% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 60.28% | -24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 45.50% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 42.14% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVO и POWI
QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.19% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QRVO и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QRVO и POWI
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
QRVO and POWI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWI has higher volatility (22.06%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, QRVO dropped -74.54% vs POWI's -85.76%.
POWI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRVO и POWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор