PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMPA.PA с MIELY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STMPA.PA с MIELY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) are both stocks. STMPA.PA operates in Semiconductors (Technology), while MIELY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, STMPA.PA returned 29.70%/yr vs 12.09%/yr for MIELY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STMPA.PA и MIELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как MIELY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIELY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STMPA.PA показывает доходность 184.49%, что значительно выше, чем у MIELY с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции STMPA.PA превзошли акции MIELY по среднегодовой доходности: 29.70% против 12.09% соответственно.

STMPA.PA

1 день
1.60%
1 месяц
7.98%
С начала года
184.49%
6 месяцев
188.22%
1 год
149.68%
3 года*
12.89%
5 лет*
16.73%
10 лет*
29.70%

MIELY

1 день
0.18%
1 месяц
-8.92%
С начала года
29.49%
6 месяцев
27.47%
1 год
72.50%
3 года*
36.27%
5 лет*
21.80%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMPA.PA и MIELY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		184.49%-6.35%-45.77%37.84%-23.43%44.13%27.36%94.64%-30.38%71.44%
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		29.49%52.54%29.34%37.89%-17.21%-9.90%2.17%26.58%-30.78%6.23%

Correlation

The correlation between STMPA.PA and MIELY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

Mitsubishi Electric Corp ADR

Часто сравнивают с STMPA.PA:
STMPA.PA с MCHPSTMPA.PA с NVDASTMPA.PA с AAPLSTMPA.PA с SPYSTMPA.PA с NXPISTMPA.PA с ML.PASTMPA.PA с STLAP.PA
Часто сравнивают с MIELY:
MIELY с LIIMIELY с CARRMIELY с 0QYR.LMIELY с VGTMIELY с LRCXMIELY с GEVMIELY с PWR

Доходность на риск

STMPA.PA vs. MIELY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMPA.PA
Ранг доходности на риск STMPA.PA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMPA.PA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMPA.PA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMPA.PA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMPA.PA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMPA.PA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MIELY
Ранг доходности на риск MIELY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIELY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIELY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIELY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIELY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIELY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMPA.PA c MIELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STMPA.PAMIELYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.01

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.81

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.94

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

12.14

-2.63

STMPA.PA vs. MIELY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMPA.PA на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа MIELY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMPA.PA и MIELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STMPA.PA и MIELY

Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -78.44%, что меньше максимальной просадки MIELY в -87.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и MIELY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMPA.PAMIELYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.44%

-87.88%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-18.49%

-15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-25.78%

-40.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-28.19%

-38.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.39%

-44.87%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-25.73%

+17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.56%

-65.85%

+33.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

6.01%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STMPA.PA и MIELY

STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMPA.PAMIELYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

10.90%

+11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.76%

29.60%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.37%

36.29%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

30.71%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

28.94%

+11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMPA.PA и MIELY

Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как MIELY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		0.00%0.72%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%1.76%0.00%
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		0.49%1.36%1.28%0.49%0.71%0.51%0.61%1.00%1.92%1.30%2.60%6.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и MIELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Mitsubishi Electric Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STMPA.PA значения в EUR, MIELY значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

STMPA.PA and MIELY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и MIELY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор