PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTOY с NVTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMTOY с NVTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NVTS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SMTOY returned 42.37%/yr vs 25.44%/yr for NVTS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMTOY и NVTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTOY показывает доходность 117.38%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 331.93%.

SMTOY

1 день
-1.69%
1 месяц
36.31%
С начала года
117.38%
6 месяцев
97.02%
1 год
317.88%
3 года*
95.71%
5 лет*
42.37%
10 лет*
20.53%

NVTS

1 день
19.26%
1 месяц
93.72%
С начала года
331.93%
6 месяцев
254.89%
1 год
419.19%
3 года*
51.10%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTOY и NVTS

2026 (YTD)20252024202320222021
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		117.38%131.61%41.93%12.95%-13.35%-7.15%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		331.93%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%

Correlation

The correlation between SMTOY and NVTS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

SMTOY:

$481.54

NVTS:

-$0.84

Коэффициент P/S

SMTOY:

0.01

NVTS:

120.70

Общая выручка (12 мес.)

SMTOY:

$5.18T

NVTS:

$40.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTOY:

$1.05T

NVTS:

$7.44M

EBITDA (12 мес.)

SMTOY:

$657.37B

NVTS:

-$83.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR

Navitas Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с SMTOY:
SMTOY с BRK-BSMTOY с LITESMTOY с RNECYSMTOY с POWISMTOY с STMPA.PASMTOY с GFSSMTOY с QRVO
Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с COTYNVTS с AXSNVTS с AVGO

Доходность на риск

SMTOY vs. NVTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTOY
Ранг доходности на риск SMTOY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTOY c NVTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTOYNVTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.76
3.36

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
3.57

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.40

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.60

7.26

+6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.78

11.93

+34.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTOY vs. NVTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTOY на текущий момент составляет 5.76, что выше коэффициента Шарпа NVTS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTOY и NVTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTOYNVTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76

3.36

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.21

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.18

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SMTOY и NVTS

Максимальная просадка SMTOY за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTOY и NVTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTOYNVTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-92.04%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-58.25%

+34.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.52%

-85.18%

+46.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-92.04%

+53.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.26%

-2.99%

-40.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.89%

-58.31%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

35.35%

-28.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTOY и NVTS

Текущая волатильность для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) составляет 21.97%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 49.41%. Это указывает на то, что SMTOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTOYNVTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.97%

49.41%

-27.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.15%

89.81%

-41.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

125.88%

-70.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.39%

121.37%

-81.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

117.40%

-81.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTOY и NVTS

Ни SMTOY, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		0.00%1.06%1.35%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTOY и NVTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Electric Industries Ltd ADR и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
1.45T
8.60M
(SMTOY) Общая выручка
(NVTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SMTOY and NVTS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (49.41%) compared to SMTOY (21.97%). In terms of maximum drawdown, SMTOY dropped -94.82% vs NVTS's -92.04%.

SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (5.76 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTOY и NVTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор