Сравнение SMTOY с NVTS
SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NVTS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SMTOY returned 33.61%/yr vs 3.43%/yr for NVTS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTOY и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTOY показывает доходность 41.83%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 64.64%.
SMTOY
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -24.08%
- 6 месяцев
- 34.83%
- С начала года
- 41.83%
- 1 год
- 156.86%
- 3 года*
- 69.28%
- 5 лет*
- 33.61%
- 10 лет*
- 16.48%
NVTS
- 1 день
- -11.42%
- 1 месяц
- -46.79%
- 6 месяцев
- 17.55%
- С начала года
- 64.64%
- 1 год
- 91.14%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTOY и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 41.83% | 131.61% | 41.93% | 12.95% | -13.35% | -7.15% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 64.64% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
Correlation
The correlation between SMTOY and NVTS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SMTOY:
$43.99B
NVTS:
$2.86B
SMTOY:
¥481.54
NVTS:
-$0.92
SMTOY:
0.17
NVTS:
42.09
SMTOY:
¥5.18T
NVTS:
$40.50M
SMTOY:
¥1.05T
NVTS:
$7.44M
SMTOY:
¥657.37B
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTOY vs. NVTS — Ранг доходности на риск
SMTOY
NVTS
Сравнение SMTOY c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTOY | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 1.45 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 2.42 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTOY и NVTS
Максимальная просадка SMTOY за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTOY и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTOY | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -92.04% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.54% | -63.02% | +26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.52% | -85.18% | +46.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -92.04% | +53.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -63.02% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.81% | -57.90% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 37.79% | -27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTOY и NVTS
Текущая волатильность для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) составляет 25.18%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 29.71%. Это указывает на то, что SMTOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTOY | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.18% | 29.71% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.61% | 95.19% | -38.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.67% | 127.39% | -63.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 122.76% | -80.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 117.39% | -80.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTOY и NVTS
Ни SMTOY, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 0.00% | 1.06% | 1.35% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTOY и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Electric Industries Ltd ADR и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMTOY and NVTS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (29.71%) compared to SMTOY (25.18%). In terms of maximum drawdown, SMTOY dropped -94.82% vs NVTS's -92.04%.
SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTOY и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор