Сравнение MTSI с NVTS
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MTSI returned 43.33%/yr vs 19.68%/yr for NVTS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSI и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSI показывает доходность 111.27%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 242.86%.
MTSI
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 111.27%
- 6 месяцев
- 95.03%
- 1 год
- 189.40%
- 3 года*
- 82.14%
- 5 лет*
- 43.33%
- 10 лет*
- 25.43%
NVTS
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 34.51%
- С начала года
- 242.86%
- 6 месяцев
- 155.00%
- 1 год
- 296.12%
- 3 года*
- 38.32%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTSI и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 111.27% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 28.42% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 242.86% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 56.34% |
Correlation
The correlation between MTSI and NVTS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between MTSI and NVTS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSI:
$2.33
NVTS:
-$0.84
MTSI:
25.59
NVTS:
95.81
MTSI:
$1.07B
NVTS:
$40.50M
MTSI:
$594.25M
NVTS:
$7.44M
MTSI:
$245.21M
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSI vs. NVTS — Ранг доходности на риск
MTSI
NVTS
Сравнение MTSI c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSI | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 5.12 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.31 | 8.41 | +16.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSI | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 2.37 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.16 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MTSI и NVTS
Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSI | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.78% | -92.04% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -58.25% | +38.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.09% | -85.18% | +44.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -92.04% | +47.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -22.99% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -58.21% | +31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 35.39% | -27.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSI и NVTS
Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 20.61%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 53.26%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSI | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.61% | 53.26% | -32.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 91.96% | -51.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.69% | 126.22% | -75.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 121.66% | -78.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 117.55% | -65.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSI и NVTS
Ни MTSI, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSI и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTSI and NVTS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (53.26%) compared to MTSI (20.61%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs NVTS's -92.04%.
MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSI и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор