PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с SMTOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с SMTOY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) are both stocks. NVTS operates in Semiconductors (Technology), while SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NVTS returned 19.68%/yr vs 38.47%/yr for SMTOY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и SMTOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 242.86%, что значительно выше, чем у SMTOY с доходностью 89.19%.

NVTS

1 день
-2.39%
1 месяц
34.51%
С начала года
242.86%
6 месяцев
155.00%
1 год
296.12%
3 года*
38.32%
5 лет*
19.68%
10 лет*
—

SMTOY

1 день
-11.43%
1 месяц
2.42%
С начала года
89.19%
6 месяцев
74.75%
1 год
263.61%
3 года*
86.14%
5 лет*
38.47%
10 лет*
18.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и SMTOY

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		242.86%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		89.19%131.61%41.93%12.95%-13.35%-7.15%

Correlation

The correlation between NVTS and SMTOY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

NVTS:

-$0.84

SMTOY:

$481.54

Коэффициент P/S

NVTS:

95.81

SMTOY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$40.50M

SMTOY:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$7.44M

SMTOY:

$1.05T

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$83.31M

SMTOY:

$657.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с COTYNVTS с AXSNVTS с AVGO
Часто сравнивают с SMTOY:
SMTOY с BRK-BSMTOY с LITESMTOY с RNECYSMTOY с POWISMTOY с STMPA.PASMTOY с GFSSMTOY с QRVO

Доходность на риск

NVTS vs. SMTOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMTOY
Ранг доходности на риск SMTOY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTOY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c SMTOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTSSMTOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
4.71

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.10

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

11.39

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

38.81

-30.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVTS vs. SMTOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа SMTOY равного 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и SMTOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTSSMTOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

4.71

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.97

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.09

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NVTS и SMTOY

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке SMTOY в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и SMTOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSSMTOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-94.82%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-23.54%

-34.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-38.52%

-46.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-38.52%

-53.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-50.61%

+27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.21%

-64.89%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.39%

6.90%

+28.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и SMTOY

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 53.26% по сравнению с Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) с волатильностью 25.45%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSSMTOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.26%

25.45%

+27.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.96%

49.65%

+42.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.22%

56.90%

+69.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.66%

39.73%

+81.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.55%

35.75%

+81.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и SMTOY

Ни NVTS, ни SMTOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		0.00%1.06%1.35%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и SMTOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
8.60M
1.45T
(NVTS) Общая выручка
(SMTOY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVTS and SMTOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (53.26%) compared to SMTOY (25.45%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs SMTOY's -94.82%.

SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и SMTOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор