PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTSI с QRVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с QRVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MTSI returned 25.43%/yr vs 6.34%/yr for QRVO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MTSI и QRVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Qorvo, Inc. (QRVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность 111.27%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции MTSI превзошли акции QRVO по среднегодовой доходности: 25.43% против 6.34% соответственно.

MTSI

1 день
4.77%
1 месяц
0.55%
С начала года
111.27%
6 месяцев
95.03%
1 год
189.40%
3 года*
82.14%
5 лет*
43.33%
10 лет*
25.43%

QRVO

1 день
1.64%
1 месяц
10.34%
С начала года
18.20%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.12%
3 года*
0.52%
5 лет*
-11.26%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTSI и QRVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		111.27%31.85%39.76%47.59%-19.57%42.26%106.92%83.32%-55.41%-29.69%
QRVO
Qorvo, Inc.		18.20%20.85%-37.90%24.24%-42.04%-5.94%43.05%91.39%-8.81%26.30%

Correlation

The correlation between MTSI and QRVO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MTSI and QRVO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$27.91B

QRVO:

$9.25B

EPS

MTSI:

$2.33

QRVO:

$3.63

Коэффициент P/E

MTSI:

155.44

QRVO:

27.55

Коэффициент PEG

MTSI:

0.23

QRVO:

0.25

Коэффициент P/S

MTSI:

25.59

QRVO:

2.54

Коэффициент P/B

MTSI:

19.69

QRVO:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$1.07B

QRVO:

$3.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$594.25M

QRVO:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

$245.21M

QRVO:

$659.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Qorvo, Inc.

Часто сравнивают с MTSI:
MTSI с LSCCMTSI с MPWRMTSI с AMKRMTSI с SLABMTSI с IRMTSI с JPMMTSI с ON
Часто сравнивают с QRVO:
QRVO с SWKSQRVO с AVGOQRVO с AAPLQRVO с SMHQRVO с CDNSQRVO с TSMQRVO с SPY

Доходность на риск

MTSI vs. QRVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг доходности на риск MTSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QRVO
Ранг доходности на риск QRVO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTSI c QRVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTSIQRVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
0.79

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.24

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.66

1.24

+8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.31

2.44

+22.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTSI vs. QRVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа QRVO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и QRVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTSIQRVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

0.79

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.27

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.07

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MTSI и QRVO

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что больше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и QRVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTSIQRVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.78%

-74.54%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-21.97%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.09%

-60.68%

+19.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-74.03%

+29.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.78%

-74.54%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-49.94%

+38.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-31.88%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

11.14%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и QRVO

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что MTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTSIQRVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.61%

15.19%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.42%

26.14%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.69%

34.65%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

42.15%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.42%

42.05%

+10.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и QRVO

Ни MTSI, ни QRVO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и QRVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
288.96M
808.28M
(MTSI) Общая выручка
(QRVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTSI и QRVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Qorvo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
56.9%
48.9%
Активы портфеля
MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

MTSI and QRVO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSI has higher volatility (20.61%) compared to QRVO (15.19%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs QRVO's -74.54%.

MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTSI и QRVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор