Сравнение RNECY с SMTOY
RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) and SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) are both stocks. RNECY operates in Semiconductors (Technology), while SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RNECY returned 18.48%/yr vs 20.53%/yr for SMTOY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNECY и SMTOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNECY показывает доходность 120.29%, а SMTOY немного ниже – 117.38%. За последние 10 лет акции RNECY уступали акциям SMTOY по среднегодовой доходности: 18.48% против 20.53% соответственно.
RNECY
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 48.32%
- С начала года
- 120.29%
- 6 месяцев
- 138.92%
- 1 год
- 140.84%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 18.48%
SMTOY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 36.31%
- С начала года
- 117.38%
- 6 месяцев
- 97.02%
- 1 год
- 317.88%
- 3 года*
- 95.71%
- 5 лет*
- 42.37%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам RNECY и SMTOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 120.29% | 7.51% | -28.20% | 103.64% | -29.19% | 18.55% | 52.92% | 53.71% | -60.76% | 43.54% |
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 117.38% | 131.61% | 41.93% | 12.95% | -13.35% | -1.73% | -11.45% | 14.66% | -20.89% | 16.55% |
Correlation
The correlation between RNECY and SMTOY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between RNECY and SMTOY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RNECY:
$55.24B
SMTOY:
$67.61B
RNECY:
-$2.98
SMTOY:
$481.54
RNECY:
0.04
SMTOY:
0.01
RNECY:
0.02
SMTOY:
0.02
RNECY:
$1.46T
SMTOY:
$5.18T
RNECY:
$692.31B
SMTOY:
$1.05T
RNECY:
$475.96B
SMTOY:
$657.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNECY vs. SMTOY — Ранг доходности на риск
RNECY
SMTOY
Сравнение RNECY c SMTOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNECY | SMTOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 13.60 | -9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 46.78 | -34.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNECY | SMTOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 5.76 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.07 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RNECY и SMTOY
Максимальная просадка RNECY за все время составила -92.23%, примерно равная максимальной просадке SMTOY в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNECY и SMTOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNECY | SMTOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.23% | -94.82% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -23.54% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.49% | -38.52% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -38.52% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.20% | -52.67% | -24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -43.26% | +41.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.31% | -64.89% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 6.83% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNECY и SMTOY
Текущая волатильность для Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) составляет 18.89%, в то время как у Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что RNECY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNECY | SMTOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 21.97% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.21% | 48.15% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.26% | 55.64% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 39.39% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 35.56% | +13.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNECY и SMTOY
Ни RNECY, ни SMTOY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 0.00% | 1.06% | 1.35% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNECY и SMTOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renesas Electronics Corp ADR и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNECY и SMTOY
RNECY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 198.11B при выручке в 387.28B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
SMTOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 318.17B при выручке в 1.45T, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
RNECY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 93.16B при выручке в 387.28B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
SMTOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 149.83B при выручке в 1.45T, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
RNECY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 69.40B при выручке в 387.28B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
SMTOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 195.83B при выручке в 1.45T, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
RNECY and SMTOY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTOY has higher volatility (21.97%) compared to RNECY (18.89%). In terms of maximum drawdown, RNECY dropped -92.23% vs SMTOY's -94.82%.
SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (5.76 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNECY и SMTOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор