PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с GFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с GFS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, TXN returned 23.02%/yr vs 9.16%/yr for GFS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TXN и GFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно ниже, чем у GFS с доходностью 121.39%.

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%

GFS

1 день
2.36%
1 месяц
4.30%
С начала года
121.39%
6 месяцев
93.66%
1 год
104.90%
3 года*
9.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и GFS

2026 (YTD)20252024202320222021
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%0.94%
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		121.39%-18.62%-29.19%12.45%-17.05%40.02%

Correlation

The correlation between TXN and GFS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.63

The correlation between TXN and GFS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$265.88B

GFS:

$43.37B

EPS

TXN:

$5.88

GFS:

$1.39

Коэффициент P/E

TXN:

49.50

GFS:

55.60

Коэффициент P/S

TXN:

14.41

GFS:

6.32

Коэффициент P/B

TXN:

15.85

GFS:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

GFS:

$6.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

GFS:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

GFS:

$2.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

GLOBALFOUNDRIES Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с GFS:
GFS с INTCGFS с TSMGFS с COSTGFS с SKYTGFS с QQQGFS с NVDAGFS с STM

Доходность на риск

TXN vs. GFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GFS
Ранг доходности на риск GFS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c GFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNGFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.97

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.71

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.38

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

8.48

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXN vs. GFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и GFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNGFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TXN и GFS

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки GFS в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и GFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNGFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-61.53%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-24.10%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-55.40%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-14.06%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-34.60%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

12.41%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и GFS

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 13.93%, в то время как у GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNGFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

26.13%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

44.75%

-13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

53.66%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

51.15%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

51.15%

-20.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и GFS

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как GFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и GFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и GLOBALFOUNDRIES Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.83B
1.63B
(TXN) Общая выручка
(GFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и GFS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и GLOBALFOUNDRIES Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
58.0%
27.6%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

GFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

GFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

GFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and GFS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFS has higher volatility (26.13%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs GFS's -61.53%.

GFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и GFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор