PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ON с NVTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ON с NVTS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ON (ON Semiconductor Corporation) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ON returned 20.18%/yr vs 3.43%/yr for NVTS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ON и NVTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ON показывает доходность 62.73%, а NVTS немного выше – 64.64%.

ON

1 день
-4.78%
1 месяц
-25.48%
6 месяцев
46.18%
С начала года
62.73%
1 год
48.05%
3 года*
-5.47%
5 лет*
20.18%
10 лет*
24.94%

NVTS

1 день
-11.42%
1 месяц
-46.79%
6 месяцев
17.55%
С начала года
64.64%
1 год
91.14%
3 года*
4.20%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ON и NVTS

2026 (YTD)20252024202320222021
ON
ON Semiconductor Corporation		62.73%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%82.12%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		64.64%100.00%-55.76%129.91%-79.37%53.24%

Correlation

The correlation between ON and NVTS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.53

The correlation between ON and NVTS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$34.30B

NVTS:

$2.86B

EPS

ON:

$1.43

NVTS:

-$0.92

Коэффициент P/S

ON:

5.83

NVTS:

42.09

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$6.06B

NVTS:

$40.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.26B

NVTS:

$7.44M

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.21B

NVTS:

-$83.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ON Semiconductor Corporation

Navitas Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с ON:
ON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MARON с DIOD
Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с AXSNVTS с AVGONVTS с COTYNVTS с SNPS

Доходность на риск

ON vs. NVTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ON
Ранг доходности на риск ON: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ON c NVTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONNVTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.72

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.93

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

2.42

+0.61

ON vs. NVTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVTS равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и NVTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ON и NVTS

Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NVTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONNVTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.34%

-92.04%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-63.02%

+28.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-85.18%

+14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.44%

-92.04%

+21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-63.02%

+28.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.81%

-57.90%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

37.79%

-21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ON и NVTS

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 35.27% по сравнению с Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) с волатильностью 29.71%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONNVTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.27%

29.71%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.12%

95.19%

-42.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.76%

127.39%

-64.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

122.76%

-67.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.97%

117.39%

-65.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и NVTS

Ни ON, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и NVTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.51B
8.60M
(ON) Общая выручка
(NVTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ON and NVTS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (35.27%) compared to NVTS (29.71%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs NVTS's -92.04%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ON и NVTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор