Сравнение ON с NVTS
ON (ON Semiconductor Corporation) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ON returned 25.28%/yr vs 12.92%/yr for NVTS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ON и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 113.74%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 156.58%.
ON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 113.74%
- 6 месяцев
- 110.13%
- 1 год
- 113.50%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 28.97%
NVTS
- 1 день
- -14.39%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- 156.58%
- 6 месяцев
- 139.16%
- 1 год
- 149.25%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ON и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 113.74% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 82.12% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 156.58% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
Correlation
The correlation between ON and NVTS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between ON and NVTS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ON:
$1.42
NVTS:
-$0.84
ON:
7.73
NVTS:
71.70
ON:
$6.06B
NVTS:
$40.50M
ON:
$2.26B
NVTS:
$7.44M
ON:
$1.21B
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. NVTS — Ранг доходности на риск
ON
NVTS
Сравнение ON c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.58 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 4.22 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ON и NVTS
Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -92.04% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -58.25% | +30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -85.18% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -92.04% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -42.37% | +28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.87% | -57.96% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 35.63% | -21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и NVTS
Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 27.83%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 40.99%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.83% | 40.99% | -13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.29% | 94.81% | -50.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 126.54% | -69.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.99% | 122.27% | -68.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.39% | 117.57% | -66.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и NVTS
Ни ON, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ON and NVTS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (40.99%) compared to ON (27.83%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs NVTS's -92.04%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор