Сравнение ON с NVTS
ON (ON Semiconductor Corporation) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ON returned 28.51%/yr vs 25.44%/yr for NVTS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ON и NVTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 147.33%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 331.93%.
ON
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 31.25%
- С начала года
- 147.33%
- 6 месяцев
- 134.35%
- 1 год
- 182.73%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 30.01%
NVTS
- 1 день
- 19.26%
- 1 месяц
- 93.72%
- С начала года
- 331.93%
- 6 месяцев
- 254.89%
- 1 год
- 419.19%
- 3 года*
- 51.10%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ON и NVTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 147.33% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 83.72% |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 331.93% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 56.34% |
Correlation
The correlation between ON and NVTS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between ON and NVTS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ON:
$1.42
NVTS:
-$0.84
ON:
8.94
NVTS:
120.70
ON:
$6.06B
NVTS:
$40.50M
ON:
$2.26B
NVTS:
$7.44M
ON:
$1.21B
NVTS:
-$83.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. NVTS — Ранг доходности на риск
ON
NVTS
Сравнение ON c NVTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | NVTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 7.26 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 11.93 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 3.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ON и NVTS
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NVTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -92.04% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -58.25% | +30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -85.18% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -92.04% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.99% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -58.31% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 35.35% | -21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и NVTS
Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 19.99%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 49.41%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | NVTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 49.41% | -29.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | 89.81% | -51.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 125.88% | -72.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.95% | 121.37% | -68.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 117.40% | -66.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и NVTS
Ни ON, ни NVTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и NVTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ON and NVTS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (49.41%) compared to ON (19.99%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.22% vs NVTS's -92.04%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и NVTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор