PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ON с GFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ON с GFS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ON (ON Semiconductor Corporation) and GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ON returned -4.25%/yr vs -3.72%/yr for GFS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ON и GFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ON показывает доходность 60.11%, а GFS немного выше – 62.92%.

ON

1 день
-0.77%
1 месяц
-28.71%
6 месяцев
43.71%
С начала года
60.11%
1 год
42.79%
3 года*
-4.25%
5 лет*
18.65%
10 лет*
24.67%
Всё время*
4.88%

GFS

1 день
-1.17%
1 месяц
-33.72%
6 месяцев
37.95%
С начала года
62.92%
1 год
41.07%
3 года*
-3.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ON и GFS

2026 (YTD)20252024202320222021
ON
ON Semiconductor Corporation		60.11%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%52.46%
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		62.92%-18.62%-29.19%12.45%-17.05%38.23%

Correlation

The correlation between ON and GFS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between ON and GFS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$33.74B

GFS:

$31.17B

EPS

ON:

$1.43

GFS:

$1.39

Коэффициент P/E

ON:

60.67

GFS:

40.92

Коэффициент P/S

ON:

5.74

GFS:

4.65

Коэффициент P/B

ON:

4.68

GFS:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$6.06B

GFS:

$6.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.26B

GFS:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.21B

GFS:

$2.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ON Semiconductor Corporation

GLOBALFOUNDRIES Inc.

Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR
Часто сравнивают с GFS:
GFS с INTCGFS с TSMGFS с COSTGFS с SKYTGFS с QQQGFS с NVDAGFS с S

Доходность на риск

ON vs. GFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ON
Ранг доходности на риск ON: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GFS
Ранг доходности на риск GFS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ON c GFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONGFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.72

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.38

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

3.14

-0.50

ON vs. GFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFS равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и GFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ON и GFS

Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки GFS в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и GFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.34%

-61.53%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.26%

-36.76%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-52.36%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.26%

-36.76%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.81%

-34.16%

-19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

13.10%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ON и GFS

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 34.80% по сравнению с GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) с волатильностью 20.69%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.80%

20.69%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.11%

49.32%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.87%

57.61%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.28%

51.67%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.99%

51.67%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и GFS

ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.21%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и GFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и GLOBALFOUNDRIES Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.51B
1.63B
(ON) Общая выручка
(GFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ON и GFS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ON Semiconductor Corporation и GLOBALFOUNDRIES Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
38.5%
27.6%
Активы портфеля
ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

GFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

GFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

GFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

ON and GFS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (34.80%) compared to GFS (20.69%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs GFS's -61.53%.

GFS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ON и GFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор