Сравнение ON с GFS
ON (ON Semiconductor Corporation) and GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ON returned 8.02%/yr vs 8.97%/yr for GFS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ON и GFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 115.68%, что значительно ниже, чем у GFS с доходностью 133.05%.
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 120.44%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
GFS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 133.05%
- 6 месяцев
- 110.12%
- 1 год
- 114.72%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ON и GFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 52.46% |
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 133.05% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
Correlation
The correlation between ON and GFS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between ON and GFS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ON:
$46.03B
GFS:
$45.65B
ON:
$1.42
GFS:
$1.39
ON:
82.41
GFS:
58.52
ON:
7.80
GFS:
6.66
ON:
6.30
GFS:
3.90
ON:
$6.06B
GFS:
$6.84B
ON:
$2.26B
GFS:
$1.81B
ON:
$1.21B
GFS:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. GFS — Ранг доходности на риск
ON
GFS
Сравнение ON c GFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | GFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 4.79 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 9.21 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ON и GFS
Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки GFS в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и GFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | GFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -61.53% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -24.10% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -55.40% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -9.54% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.91% | -34.49% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 12.50% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и GFS
Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 22.04%, в то время как у GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) волатильность равна 26.45%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | GFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 26.45% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 45.29% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 54.03% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.32% | 51.19% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 51.19% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и GFS
Ни ON, ни GFS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и GFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и GLOBALFOUNDRIES Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и GFS
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
ON and GFS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFS has higher volatility (26.45%) compared to ON (22.04%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs GFS's -61.53%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и GFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор