Сравнение SMTOY с MCHP
SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SMTOY returned 16.68%/yr vs 12.76%/yr for MCHP. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SMTOY и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTOY показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции SMTOY превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 16.68% против 12.76% соответственно.
SMTOY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 46.44%
- 1 год
- 120.13%
- 3 года*
- 70.95%
- 5 лет*
- 35.60%
- 10 лет*
- 16.68%
- Всё время*
- -4.63%
MCHP
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -11.19%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 12.76%
- Всё время*
- 19.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $927.30M | $870.21M | $1.07B | |
| $5.39M | $5.55M | $4.89M |
Сравнение доходности по годам SMTOY и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 46.44% | 131.61% | 41.93% | 12.95% | -13.35% | -1.73% | -11.45% | 14.66% | -20.89% | 16.55% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 23.42% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between SMTOY and MCHP is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between SMTOY and MCHP shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTOY:
$45.55B
MCHP:
$42.24B
SMTOY:
¥65.35
MCHP:
$0.48
SMTOY:
17.62
MCHP:
161.27
SMTOY:
0.39
MCHP:
2.43
SMTOY:
1.33
MCHP:
5.97
SMTOY:
¥5.38T
MCHP:
$4.71B
SMTOY:
¥1.11T
MCHP:
$2.72B
SMTOY:
¥700.45B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTOY vs. MCHP — Ранг доходности на риск
SMTOY
MCHP
Сравнение SMTOY c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTOY | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.63 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 1.58 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTOY и MCHP
Максимальная просадка SMTOY за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTOY и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTOY | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -63.77% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.26% | -30.51% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.26% | -63.77% | +19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.26% | -63.77% | +19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.67% | -63.77% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.77% | -24.26% | -37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.81% | -16.71% | -48.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 12.05% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTOY и MCHP
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что SMTOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTOY | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 16.44% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.60% | 36.59% | +23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.07% | 48.25% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 45.17% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.41% | 42.44% | -5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTOY и MCHP
SMTOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.34% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 0.00% | 1.06% | 1.35% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 2.26% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTOY и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Electric Industries Ltd ADR и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTOY и MCHP
SMTOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 263.04B при выручке в 1.35T, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
SMTOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 98.34B при выручке в 1.35T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SMTOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 67.29B при выручке в 1.35T, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
SMTOY and MCHP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTOY has higher volatility (24.75%) compared to MCHP (16.44%). In terms of maximum drawdown, SMTOY dropped -94.82% vs MCHP's -63.77%.
SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTOY и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор