Сравнение NVTS с RNECY
NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NVTS returned 3.11%/yr vs 18.19%/yr for RNECY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVTS и RNECY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTS показывает доходность 61.62%, что значительно ниже, чем у RNECY с доходностью 76.62%.
NVTS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -51.96%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 61.62%
- 1 год
- 69.96%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.71%
RNECY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -17.17%
- 6 месяцев
- 64.07%
- С начала года
- 76.62%
- 1 год
- 89.13%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 15.97%
- Всё время*
- -1.24%
Сравнение доходности по годам NVTS и RNECY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 61.62% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 76.62% | 7.51% | -28.20% | 103.64% | -29.19% | -5.27% |
Correlation
The correlation between NVTS and RNECY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NVTS:
$2.81B
RNECY:
$43.51B
NVTS:
-$0.92
RNECY:
-¥2.98
NVTS:
41.32
RNECY:
4.87
NVTS:
$40.50M
RNECY:
¥1.46T
NVTS:
$7.44M
RNECY:
¥692.31B
NVTS:
-$83.31M
RNECY:
¥475.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. RNECY — Ранг доходности на риск
NVTS
RNECY
Сравнение NVTS c RNECY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTS | RNECY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.86 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 8.63 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTS и RNECY
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке RNECY в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и RNECY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTS | RNECY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -92.23% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.95% | -31.29% | -32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.18% | -52.49% | -32.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -52.49% | -39.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -23.79% | -39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -66.92% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 10.36% | +27.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и RNECY
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 29.39% по сравнению с Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNECY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTS | RNECY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.39% | 21.11% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.05% | 50.84% | +44.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.42% | 59.35% | +68.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.76% | 48.46% | +74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.31% | 49.77% | +67.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и RNECY
Ни NVTS, ни RNECY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNECY Renesas Electronics Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVTS и RNECY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Renesas Electronics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVTS and RNECY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (29.39%) compared to RNECY (21.11%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs RNECY's -92.23%.
RNECY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVTS и RNECY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор