PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с RNECY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с RNECY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NVTS returned 19.68%/yr vs 19.88%/yr for RNECY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и RNECY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 242.86%, что значительно выше, чем у RNECY с доходностью 98.38%.

NVTS

1 день
-2.39%
1 месяц
34.51%
С начала года
242.86%
6 месяцев
155.00%
1 год
296.12%
3 года*
38.32%
5 лет*
19.68%
10 лет*
—

RNECY

1 день
5.47%
1 месяц
17.30%
С начала года
98.38%
6 месяцев
102.55%
1 год
102.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
19.88%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и RNECY

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		242.86%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		98.38%7.51%-28.20%103.64%-29.19%-3.28%

Correlation

The correlation between NVTS and RNECY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

NVTS:

-$0.84

RNECY:

-$2.98

Коэффициент P/S

NVTS:

95.81

RNECY:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$40.50M

RNECY:

$1.46T

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$7.44M

RNECY:

$692.31B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$83.31M

RNECY:

$475.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

Renesas Electronics Corp ADR

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с COTYNVTS с AXSNVTS с AVGO
Часто сравнивают с RNECY:
RNECY с SMTOYRNECY с ONRNECY с GFSRNECY с POWIRNECY с MCHPRNECY с QRVORNECY с NXPI

Доходность на риск

NVTS vs. RNECY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RNECY
Ранг доходности на риск RNECY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNECY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNECY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNECY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNECY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNECY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c RNECY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTSRNECYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.80

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.46

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

3.31

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

9.05

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVTS vs. RNECY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа RNECY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и RNECY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTSRNECYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.80

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.01

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NVTS и RNECY

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке RNECY в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и RNECY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSRNECYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-92.23%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-31.29%

-26.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-52.49%

-32.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-52.49%

-39.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-11.39%

-11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.21%

-67.27%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.39%

11.41%

+23.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и RNECY

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 53.26% по сравнению с Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) с волатильностью 26.56%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNECY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSRNECYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.26%

26.56%

+26.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.96%

47.11%

+44.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.22%

57.73%

+68.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.66%

47.67%

+73.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.55%

49.46%

+68.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и RNECY

Ни NVTS, ни RNECY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		0.00%0.00%1.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и RNECY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Renesas Electronics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
8.60M
387.28B
(NVTS) Общая выручка
(RNECY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVTS and RNECY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (53.26%) compared to RNECY (26.56%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs RNECY's -92.23%.

NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и RNECY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор