PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIELY с POWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIELY с POWI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. MIELY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while POWI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MIELY returned 11.88%/yr vs 12.27%/yr for POWI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIELY и POWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Power Integrations, Inc. (POWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIELY показывает доходность 20.83%, что значительно ниже, чем у POWI с доходностью 122.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIELY имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции POWI немного впереди с 12.27%.

MIELY

1 день
0.58%
1 месяц
-14.54%
С начала года
20.83%
6 месяцев
14.90%
1 год
71.43%
3 года*
35.14%
5 лет*
17.49%
10 лет*
11.88%

POWI

1 день
0.80%
1 месяц
10.43%
С начала года
122.07%
6 месяцев
116.41%
1 год
38.46%
3 года*
-4.35%
5 лет*
0.58%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIELY и POWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		20.83%73.08%21.33%42.15%-22.04%-16.17%11.35%23.78%-33.88%21.11%
POWI
Power Integrations, Inc.		122.07%-41.33%-23.97%15.56%-22.09%14.12%66.77%63.64%-16.32%9.26%

Correlation

The correlation between MIELY and POWI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIELY:

$70.51B

POWI:

$4.38B

EPS

MIELY:

¥421.28

POWI:

$0.30

Коэффициент P/E

MIELY:

26.65

POWI:

264.07

Коэффициент P/S

MIELY:

1.94

POWI:

9.82

Коэффициент P/B

MIELY:

2.51

POWI:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

MIELY:

¥5.95T

POWI:

$446.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

MIELY:

¥1.97T

POWI:

$240.35M

EBITDA (12 мес.)

MIELY:

¥639.91B

POWI:

$30.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Electric Corp ADR

Power Integrations, Inc.

Часто сравнивают с MIELY:
MIELY с LIIMIELY с CARRMIELY с 0QYR.LMIELY с LRCXMIELY с GEVMIELY с PWRMIELY с VGT
Часто сравнивают с POWI:
POWI с SIMOPOWI с SLABPOWI с SITMPOWI с ASXPOWI с RGTIPOWI с MCHPPOWI с VOO

Доходность на риск

MIELY vs. POWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIELY
Ранг доходности на риск MIELY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIELY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIELY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIELY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIELY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIELY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
POWI
Ранг доходности на риск POWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIELY c POWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIELYPOWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.68

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.42

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

0.81

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

1.59

+10.32

MIELY vs. POWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIELY на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа POWI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIELY и POWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIELY и POWI

Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, примерно равная максимальной просадке POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и POWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIELYPOWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.09%

-85.76%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.73%

-47.83%

+28.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-67.82%

+43.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-70.68%

+25.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-70.68%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.68%

-24.68%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.42%

-38.64%

-30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

24.20%

-18.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MIELY и POWI

Текущая волатильность для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) составляет 12.39%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 23.59%. Это указывает на то, что MIELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIELYPOWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

23.59%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

38.72%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.95%

56.89%

-19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

44.48%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

41.64%

-12.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIELY и POWI

MIELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		0.00%0.72%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%1.76%0.00%
POWI
Power Integrations, Inc.		1.08%2.36%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIELY и POWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
1.77T
108.31M
(MIELY) Общая выручка
(POWI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MIELY значения в JPY, POWI значения в USD

Сравнение рентабельности MIELY и POWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Electric Corp ADR и Power Integrations, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
32.2%
52.6%
Активы портфеля
MIELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

POWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

MIELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

POWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

MIELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

POWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

MIELY and POWI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWI has higher volatility (23.59%) compared to MIELY (12.39%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs POWI's -85.76%.

MIELY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIELY и POWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор