Сравнение TSM с WOLF
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.84%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 11.51% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between TSM and WOLF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.21T
WOLF:
$21.77B
TSM:
$373.98
WOLF:
-$11.53
TSM:
0.54
WOLF:
10.68
TSM:
0.38
WOLF:
21.31
TSM:
$4.13T
WOLF:
$712.50M
TSM:
$2.55T
WOLF:
-$208.10M
TSM:
$3.14T
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. WOLF — Ранг доходности на риск
TSM
WOLF
Сравнение TSM c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.34 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок TSM и WOLF
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -58.22% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -24.60% | +20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -34.87% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 120.69% | -84.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 120.69% | -83.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 120.69% | -86.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и WOLF
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как WOLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и WOLF
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
WOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о валовой прибыли в -27.00M при выручке в 150.20M, что соответствует валовой рентабельности в -18.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
WOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.30M при выручке в 150.20M, что соответствует операционной рентабельности -67.4%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
WOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolfspeed, Inc. сообщила о чистой прибыли в -119.90M при выручке в 150.20M, что соответствует чистой рентабельности -79.8%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and WOLF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор