Сравнение GFS с IFX.DE
GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and IFX.DE (Infineon Technologies AG) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GFS returned 9.16%/yr vs 38.87%/yr for IFX.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFS и IFX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFS торгуется в USD, в то время как IFX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFS показывает доходность 121.39%, а IFX.DE немного выше – 124.50%.
GFS
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 121.39%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- 104.90%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFX.DE
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 35.89%
- С начала года
- 124.50%
- 6 месяцев
- 127.87%
- 1 год
- 143.31%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам GFS и IFX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 121.39% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 40.02% |
IFX.DE Infineon Technologies AG | 124.50% | 36.89% | -20.84% | 38.39% | -33.54% | -1.44% |
Correlation
The correlation between GFS and IFX.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFS vs. IFX.DE — Ранг доходности на риск
GFS
IFX.DE
Сравнение GFS c IFX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Infineon Technologies AG (IFX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFS | IFX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 6.18 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 14.59 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFS | IFX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.24 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GFS и IFX.DE
Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки IFX.DE в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и IFX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFS | IFX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -97.34% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -23.06% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.40% | -38.22% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -3.52% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -31.15% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 9.79% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFS и IFX.DE
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) имеет более высокую волатильность в 26.13% по сравнению с Infineon Technologies AG (IFX.DE) с волатильностью 20.15%. Это указывает на то, что GFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFS | IFX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.13% | 20.15% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.75% | 36.41% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.66% | 44.21% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.15% | 41.26% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.15% | 39.24% | +11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFS и IFX.DE
GFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFX.DE Infineon Technologies AG | 0.41% | 0.93% | 1.11% | 0.85% | 0.95% | 0.54% | 0.86% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.21% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFS и IFX.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Infineon Technologies AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFS and IFX.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFS и IFX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор