Сравнение NVTS с QRVO
NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NVTS returned 3.11%/yr vs -15.08%/yr for QRVO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVTS и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTS показывает доходность 61.62%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 1.43%.
NVTS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -51.96%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 61.62%
- 1 год
- 69.96%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.71%
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам NVTS и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 61.62% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -13.43% |
Correlation
The correlation between NVTS and QRVO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between NVTS and QRVO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVTS:
$2.81B
QRVO:
$7.56B
NVTS:
-$0.92
QRVO:
$3.63
NVTS:
41.32
QRVO:
2.18
NVTS:
$40.50M
QRVO:
$3.68B
NVTS:
$7.44M
QRVO:
$1.69B
NVTS:
-$83.31M
QRVO:
$659.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. QRVO — Ранг доходности на риск
NVTS
QRVO
Сравнение NVTS c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTS | QRVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.14 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.26 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTS и QRVO
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -74.54% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.95% | -23.76% | -40.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.18% | -60.68% | -24.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -73.97% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -57.04% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -32.09% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 12.35% | +25.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и QRVO
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 29.39% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.39% | 9.60% | +19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.05% | 27.18% | +67.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.42% | 35.91% | +91.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.76% | 42.35% | +80.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.31% | 41.92% | +75.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и QRVO
Ни NVTS, ни QRVO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVTS и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVTS and QRVO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (29.39%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs QRVO's -74.54%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVTS и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор