Сравнение MIELY с ON
MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. MIELY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MIELY returned 12.36%/yr vs 26.00%/yr for ON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIELY и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIELY показывает доходность 25.78%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 63.56%. За последние 10 лет акции MIELY уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 12.36% против 26.00% соответственно.
MIELY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 68.01%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- 12.36%
ON
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -26.57%
- С начала года
- 63.56%
- 6 месяцев
- 63.96%
- 1 год
- 67.33%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам MIELY и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 25.78% | 73.08% | 21.33% | 42.15% | -22.04% | -16.17% | 11.35% | 23.78% | -33.88% | 21.11% |
ON ON Semiconductor Corporation | 63.56% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between MIELY and ON is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MIELY:
$73.40B
ON:
$34.91B
MIELY:
¥422.87
ON:
$1.42
MIELY:
27.97
ON:
62.50
MIELY:
2.03
ON:
5.91
MIELY:
2.64
ON:
4.78
MIELY:
¥5.95T
ON:
$6.06B
MIELY:
¥1.97T
ON:
$2.26B
MIELY:
¥639.91B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIELY vs. ON — Ранг доходности на риск
MIELY
ON
Сравнение MIELY c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIELY | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.00 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 4.68 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIELY и ON
Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIELY | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.09% | -96.34% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.73% | -33.87% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -70.44% | +45.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -70.44% | +30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -70.44% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.34% | -33.87% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -53.85% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 14.45% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIELY и ON
Текущая волатильность для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) составляет 11.11%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 37.54%. Это указывает на то, что MIELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIELY | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 37.54% | -26.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 52.22% | -21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 61.95% | -24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 55.04% | -23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 51.84% | -22.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIELY и ON
Ни MIELY, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 0.00% | 0.72% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 1.76% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIELY и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIELY и ON
MIELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
MIELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MIELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MIELY and ON have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (37.54%) compared to MIELY (11.11%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs ON's -96.34%.
MIELY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIELY и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор