Сравнение MIELY с ON
MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. MIELY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MIELY returned 12.21%/yr vs 28.56%/yr for ON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIELY и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIELY показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 123.27%. За последние 10 лет акции MIELY уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 12.21% против 28.56% соответственно.
MIELY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -14.11%
- С начала года
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.62%
- 1 год
- 77.00%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 12.21%
ON
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 123.27%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 140.98%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 28.56%
Сравнение доходности по годам MIELY и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 24.47% | 73.08% | 21.33% | 42.15% | -22.04% | -16.17% | 11.35% | 23.78% | -33.88% | 21.11% |
ON ON Semiconductor Corporation | 123.27% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between MIELY and ON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MIELY:
$72.64B
ON:
$47.65B
MIELY:
$421.28
ON:
$1.42
MIELY:
0.17
ON:
85.31
MIELY:
0.01
ON:
8.07
MIELY:
0.02
ON:
6.53
MIELY:
$5.95T
ON:
$6.06B
MIELY:
$1.97T
ON:
$2.26B
MIELY:
$639.91B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIELY vs. ON — Ранг доходности на риск
MIELY
ON
Сравнение MIELY c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIELY | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 5.05 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 10.18 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIELY | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.64 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.11 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MIELY и ON
Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIELY | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.09% | -96.22% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -28.10% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.66% | -70.44% | +45.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -70.44% | +24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -70.44% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.96% | -9.73% | -31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.46% | -53.21% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 13.90% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIELY и ON
Текущая волатильность для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) составляет 12.39%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что MIELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIELY | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 23.24% | -10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 39.22% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.77% | 53.86% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 53.20% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 51.05% | -21.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIELY и ON
Ни MIELY, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 0.00% | 0.72% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 1.76% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIELY и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIELY и ON
MIELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
MIELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MIELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MIELY and ON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (23.24%) compared to MIELY (12.39%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIELY и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор