Сравнение MCHP с MTSI
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MCHP returned 15.50%/yr vs 25.43%/yr for MTSI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и MTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 44.96%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 111.27%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 15.50% против 25.43% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
MTSI
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 111.27%
- 6 месяцев
- 95.03%
- 1 год
- 189.40%
- 3 года*
- 82.14%
- 5 лет*
- 43.33%
- 10 лет*
- 25.43%
Сравнение доходности по годам MCHP и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 111.27% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
Correlation
The correlation between MCHP and MTSI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between MCHP and MTSI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
MTSI:
$2.33
MCHP:
212.69
MTSI:
155.44
MCHP:
3.21
MTSI:
0.23
MCHP:
7.87
MTSI:
25.59
MCHP:
$4.71B
MTSI:
$1.07B
MCHP:
$2.72B
MTSI:
$594.25M
MCHP:
$1.02B
MTSI:
$245.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. MTSI — Ранг доходности на риск
MCHP
MTSI
Сравнение MCHP c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 9.66 | -8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 25.31 | -21.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.77 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.00 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и MTSI
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -80.78% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -19.74% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -41.09% | -22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -44.86% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -80.78% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -11.67% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -26.23% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 7.52% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и MTSI
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 14.52%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 20.61% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.67% | 40.42% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 50.69% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 43.64% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 52.42% | -10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и MTSI
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и MTSI
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and MTSI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSI has higher volatility (20.61%) compared to MCHP (14.52%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs MTSI's -80.78%.
MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и MTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор