Сравнение STMPA.PA с MCHP
STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, STMPA.PA returned 29.70%/yr vs 15.33%/yr for MCHP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STMPA.PA и MCHP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как MCHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STMPA.PA показывает доходность 184.49%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 45.46%. За последние 10 лет акции STMPA.PA превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 29.70% против 15.33% соответственно.
STMPA.PA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 184.49%
- 6 месяцев
- 188.22%
- 1 год
- 149.68%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 29.70%
MCHP
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 45.46%
- 6 месяцев
- 43.69%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам STMPA.PA и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 184.49% | -6.35% | -45.77% | 37.84% | -23.43% | 44.13% | 27.36% | 94.64% | -30.38% | 71.44% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 45.46% | 1.01% | -30.67% | 26.98% | -12.89% | 37.02% | 22.71% | 51.37% | -12.80% | 22.32% |
Correlation
The correlation between STMPA.PA and MCHP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between STMPA.PA and MCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMPA.PA vs. MCHP — Ранг доходности на риск
STMPA.PA
MCHP
Сравнение STMPA.PA c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STMPA.PA | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.00 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 2.66 | +6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STMPA.PA и MCHP
Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -78.44%, что больше максимальной просадки MCHP в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMPA.PA | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.44% | -64.20% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -33.46% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -64.20% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.39% | -64.20% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.39% | -64.20% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -13.17% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -12.87% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 12.51% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMPA.PA и MCHP
STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 20.55%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMPA.PA | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 20.55% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 35.24% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.37% | 46.02% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 44.03% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 42.05% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMPA.PA и MCHP
Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MCHP в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.04% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 0.49% | 1.36% | 1.28% | 0.49% | 0.71% | 0.51% | 0.61% | 1.00% | 1.92% | 1.30% | 2.60% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STMPA.PA and MCHP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор