Сравнение POWI с MCHP
POWI (Power Integrations, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, POWI returned 13.99%/yr vs 16.23%/yr for MCHP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности POWI и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POWI показывает доходность 140.80%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 53.18%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 13.99% против 16.23% соответственно.
POWI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 140.80%
- 6 месяцев
- 136.47%
- 1 год
- 69.89%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 13.99%
MCHP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 53.18%
- 6 месяцев
- 53.44%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам POWI и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 140.80% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 53.18% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between POWI and MCHP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1997 г. | 0.55 |
The correlation between POWI and MCHP shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWI:
$0.30
MCHP:
$0.43
POWI:
286.34
MCHP:
224.75
POWI:
10.65
MCHP:
8.32
POWI:
$446.28M
MCHP:
$4.71B
POWI:
$240.35M
MCHP:
$2.72B
POWI:
$30.43M
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. MCHP — Ранг доходности на риск
POWI
MCHP
Сравнение POWI c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWI | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.62 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 4.31 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWI | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.43 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок POWI и MCHP
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWI | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -63.77% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.83% | -34.41% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.82% | -63.77% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -63.77% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -63.77% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -5.72% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.66% | -16.71% | -21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 12.88% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и MCHP
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWI | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 12.62% | +10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.32% | 32.70% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 43.22% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.24% | 43.90% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 41.76% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и MCHP
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MCHP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.89% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.00% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWI и MCHP
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
POWI and MCHP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWI has higher volatility (23.58%) compared to MCHP (12.62%). In terms of maximum drawdown, POWI dropped -85.76% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWI и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор