PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ON с SMTOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ON с SMTOY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ON (ON Semiconductor Corporation) and SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) are both stocks. ON operates in Semiconductors (Technology), while SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ON returned 26.00%/yr vs 19.98%/yr for SMTOY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ON и SMTOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность 63.56%, что значительно ниже, чем у SMTOY с доходностью 88.74%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции SMTOY по среднегодовой доходности: 26.00% против 19.98% соответственно.

ON

1 день
-2.29%
1 месяц
-26.57%
С начала года
63.56%
6 месяцев
63.96%
1 год
67.33%
3 года*
-2.16%
5 лет*
18.27%
10 лет*
26.00%

SMTOY

1 день
-2.69%
1 месяц
-3.18%
С начала года
88.74%
6 месяцев
85.26%
1 год
245.43%
3 года*
86.35%
5 лет*
39.43%
10 лет*
19.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ON и SMTOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ON
ON Semiconductor Corporation		63.56%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		88.74%131.61%41.93%12.95%-13.35%-1.73%-11.45%14.66%-20.89%16.55%

Correlation

The correlation between ON and SMTOY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between ON and SMTOY shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$34.91B

SMTOY:

$58.71B

EPS

ON:

$1.42

SMTOY:

¥481.54

Коэффициент P/E

ON:

62.50

SMTOY:

25.34

Коэффициент P/S

ON:

5.91

SMTOY:

1.84

Коэффициент P/B

ON:

4.78

SMTOY:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$6.06B

SMTOY:

¥5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.26B

SMTOY:

¥1.05T

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.21B

SMTOY:

¥657.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ON Semiconductor Corporation

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR

Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR
Часто сравнивают с SMTOY:
SMTOY с BRK-BSMTOY с RNECYSMTOY с LITESMTOY с POWISMTOY с STMPA.PASMTOY с QRVOSMTOY с MCHP

Доходность на риск

ON vs. SMTOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ON
Ранг доходности на риск ON: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMTOY
Ранг доходности на риск SMTOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTOY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ON c SMTOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONSMTOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.98

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.52

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

9.74

-7.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

31.44

-26.77

ON vs. SMTOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SMTOY равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и SMTOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ON и SMTOY

Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, примерно равная максимальной просадке SMTOY в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и SMTOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONSMTOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.34%

-94.82%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.87%

-25.38%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-38.52%

-31.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.44%

-38.52%

-31.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.44%

-52.67%

-17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.87%

-50.73%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.85%

-64.83%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.45%

7.85%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ON и SMTOY

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 37.54% по сравнению с Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) с волатильностью 31.69%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONSMTOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.54%

31.69%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.22%

55.26%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.95%

62.18%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.04%

41.35%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.84%

36.56%

+15.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и SMTOY

Ни ON, ни SMTOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		0.00%1.06%1.35%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и SMTOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
1.51B
1.45T
(ON) Общая выручка
(SMTOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ON значения в USD, SMTOY значения в JPY

Сравнение рентабельности ON и SMTOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ON Semiconductor Corporation и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.5%
22.0%
Активы портфеля
ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

SMTOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 318.17B при выручке в 1.45T, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

SMTOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 149.83B при выручке в 1.45T, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

SMTOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 195.83B при выручке в 1.45T, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

ON and SMTOY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (37.54%) compared to SMTOY (31.69%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs SMTOY's -94.82%.

SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ON и SMTOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор