Сравнение ON с SMTOY
ON (ON Semiconductor Corporation) and SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) are both stocks. ON operates in Semiconductors (Technology), while SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ON returned 28.56%/yr vs 19.96%/yr for SMTOY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ON и SMTOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 123.27%, что значительно выше, чем у SMTOY с доходностью 103.06%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции SMTOY по среднегодовой доходности: 28.56% против 19.96% соответственно.
ON
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 123.27%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 140.98%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 28.56%
SMTOY
- 1 день
- 7.33%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 103.06%
- 6 месяцев
- 82.74%
- 1 год
- 290.27%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 39.64%
- 10 лет*
- 19.96%
Сравнение доходности по годам ON и SMTOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 123.27% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 103.06% | 131.61% | 41.93% | 12.95% | -13.35% | -1.73% | -11.45% | 14.66% | -20.89% | 16.55% |
Correlation
The correlation between ON and SMTOY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between ON and SMTOY shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ON:
$47.65B
SMTOY:
$63.16B
ON:
$1.42
SMTOY:
$481.54
ON:
85.31
SMTOY:
0.17
ON:
8.07
SMTOY:
0.01
ON:
6.53
SMTOY:
0.02
ON:
$6.06B
SMTOY:
$5.18T
ON:
$2.26B
SMTOY:
$1.05T
ON:
$1.21B
SMTOY:
$657.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. SMTOY — Ранг доходности на риск
ON
SMTOY
Сравнение ON c SMTOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | SMTOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 12.42 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 42.19 | -32.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | SMTOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 5.10 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.08 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ON и SMTOY
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке SMTOY в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и SMTOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | SMTOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -94.82% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -23.54% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -38.52% | -31.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -38.52% | -31.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -52.67% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -46.99% | +37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -64.88% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 6.92% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и SMTOY
Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 23.24%, в то время как у Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) волатильность равна 26.18%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | SMTOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 26.18% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 50.00% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.86% | 57.40% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.20% | 39.85% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.05% | 35.83% | +15.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и SMTOY
Ни ON, ни SMTOY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 0.00% | 1.06% | 1.35% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и SMTOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Sumitomo Electric Industries Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и SMTOY
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
SMTOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 318.17B при выручке в 1.45T, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SMTOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 149.83B при выручке в 1.45T, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
SMTOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 195.83B при выручке в 1.45T, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
ON and SMTOY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTOY has higher volatility (26.18%) compared to ON (23.24%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.22% vs SMTOY's -94.82%.
SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и SMTOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор