Сравнение STMPA.PA с TXN
STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, STMPA.PA returned 29.86%/yr vs 19.44%/yr for TXN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STMPA.PA и TXN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как TXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TXN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STMPA.PA показывает доходность 198.06%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 69.48%. За последние 10 лет акции STMPA.PA превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 29.86% против 19.44% соответственно.
STMPA.PA
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 36.07%
- С начала года
- 198.06%
- 6 месяцев
- 199.41%
- 1 год
- 169.27%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 29.86%
TXN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 69.48%
- 6 месяцев
- 60.99%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 19.44%
Сравнение доходности по годам STMPA.PA и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 198.06% | -6.47% | -45.87% | 37.73% | -23.50% | 43.89% | 27.10% | 94.08% | -30.69% | 70.97% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.48% | -15.81% | 20.60% | 3.22% | -4.27% | 26.32% | 20.85% | 42.72% | -2.81% | 28.71% |
Correlation
The correlation between STMPA.PA and TXN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMPA.PA vs. TXN — Ранг доходности на риск
STMPA.PA
TXN
Сравнение STMPA.PA c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMPA.PA | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.78 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 3.69 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMPA.PA | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 1.27 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок STMPA.PA и TXN
Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки TXN в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMPA.PA | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -60.36% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -28.61% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.46% | -38.01% | -28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -38.01% | -28.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.46% | -38.01% | -28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -11.42% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -12.06% | -47.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 13.75% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMPA.PA и TXN
STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMPA.PA | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 13.33% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 30.90% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 40.07% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 32.33% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 31.58% | +8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMPA.PA и TXN
Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TXN в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 0.40% | 1.20% | 1.08% | 0.42% | 0.60% | 0.38% | 0.46% | 0.77% | 1.41% | 1.00% | 2.02% | 5.01% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STMPA.PA and TXN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор