PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STMPA.PA с MTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STMPA.PA с MTSI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, STMPA.PA returned 26.82%/yr vs 21.70%/yr for MTSI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STMPA.PA и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как MTSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTSI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STMPA.PA показывает доходность 145.70%, что значительно выше, чем у MTSI с доходностью 62.09%. За последние 10 лет акции STMPA.PA превзошли акции MTSI по среднегодовой доходности: 26.82% против 21.70% соответственно.

STMPA.PA

1 день
2.06%
1 месяц
-19.06%
6 месяцев
138.26%
С начала года
145.70%
1 год
98.37%
3 года*
7.38%
5 лет*
12.12%
10 лет*
26.82%
Всё время*
10.46%

MTSI

1 день
1.12%
1 месяц
-30.79%
6 месяцев
24.23%
С начала года
62.09%
1 год
93.30%
3 года*
59.00%
5 лет*
35.84%
10 лет*
21.70%
Всё время*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMPA.PA и MTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		145.70%-6.35%-45.77%37.84%-23.43%44.13%27.36%94.64%-30.38%71.44%
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		62.09%16.20%48.99%43.16%-14.58%52.90%89.86%87.46%-53.32%-38.33%

Correlation

The correlation between STMPA.PA and MTSI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Часто сравнивают с STMPA.PA:
STMPA.PA с MCHPSTMPA.PA с NVDASTMPA.PA с AAPLSTMPA.PA с SPYSTMPA.PA с NXPISTMPA.PA с ML.PASTMPA.PA с VIRP.PA
Часто сравнивают с MTSI:
MTSI с LSCCMTSI с MPWRMTSI с AMKRMTSI с SLABMTSI с IRMTSI с ONMTSI с JPM

Доходность на риск

STMPA.PA vs. MTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMPA.PA
Ранг доходности на риск STMPA.PA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMPA.PA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMPA.PA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMPA.PA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMPA.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMPA.PA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MTSI
Ранг доходности на риск MTSI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMPA.PA c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STMPA.PAMTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.72

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.22

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.79

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

9.84

-3.72

STMPA.PA vs. MTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMPA.PA на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTSI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMPA.PA и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STMPA.PA и MTSI

Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -78.44%, примерно равная максимальной просадке MTSI в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и MTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMPA.PAMTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.44%

-79.83%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-33.65%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-43.93%

-22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-43.93%

-22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.39%

-79.83%

+13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.87%

-32.90%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.59%

-25.65%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

9.53%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STMPA.PA и MTSI

Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) составляет 17.36%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMPA.PAMTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.36%

20.22%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.30%

42.18%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.56%

54.50%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.65%

44.25%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

52.67%

-12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMPA.PA и MTSI

Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		0.56%1.36%1.28%0.49%0.71%0.51%0.61%1.00%1.92%1.30%2.60%6.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STMPA.PA значения в EUR, MTSI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

STMPA.PA and MTSI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и MTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор