PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTOY с IFX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMTOY с IFX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) and IFX.DE (Infineon Technologies AG) are both stocks. SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while IFX.DE operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SMTOY returned 20.32%/yr vs 21.90%/yr for IFX.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMTOY и IFX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Infineon Technologies AG (IFX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMTOY торгуется в USD, в то время как IFX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMTOY показывает доходность 113.62%, что значительно ниже, чем у IFX.DE с доходностью 124.54%. За последние 10 лет акции SMTOY уступали акциям IFX.DE по среднегодовой доходности: 20.32% против 21.90% соответственно.

SMTOY

1 день
-1.73%
1 месяц
30.76%
С начала года
113.62%
6 месяцев
98.76%
1 год
310.71%
3 года*
94.36%
5 лет*
41.88%
10 лет*
20.32%

IFX.DE

1 день
-3.23%
1 месяц
39.61%
С начала года
124.54%
6 месяцев
134.16%
1 год
143.47%
3 года*
38.88%
5 лет*
20.52%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTOY и IFX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		113.62%131.61%41.93%12.95%-13.35%-1.73%-11.45%14.66%-20.89%16.55%
IFX.DE
Infineon Technologies AG		124.54%36.89%-20.84%38.39%-33.54%20.36%71.79%16.08%-26.71%59.91%

Correlation

The correlation between SMTOY and IFX.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between SMTOY and IFX.DE shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR

Infineon Technologies AG

Часто сравнивают с SMTOY:
SMTOY с BRK-BSMTOY с LITESMTOY с RNECYSMTOY с POWISMTOY с STMPA.PASMTOY с GFSSMTOY с QRVO
Часто сравнивают с IFX.DE:
IFX.DE с STMIFX.DE с NXPIIFX.DE с IFNNYIFX.DE с CDNSIFX.DE с DB1.DEIFX.DE с LSCCIFX.DE с BHYIX

Доходность на риск

SMTOY vs. IFX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTOY
Ранг доходности на риск SMTOY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IFX.DE
Ранг доходности на риск IFX.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFX.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFX.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFX.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFX.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFX.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTOY c IFX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Infineon Technologies AG (IFX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTOYIFX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.63
3.24

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.89

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.30

6.18

+7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.70

14.59

+31.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTOY vs. IFX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTOY на текущий момент составляет 5.63, что выше коэффициента Шарпа IFX.DE равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTOY и IFX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTOYIFX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63

3.24

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.49

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.26

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SMTOY и IFX.DE

Максимальная просадка SMTOY за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке IFX.DE в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTOY и IFX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTOYIFX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-97.34%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-23.06%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.52%

-38.22%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-56.03%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.67%

-60.95%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.24%

-3.50%

-40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.89%

-31.13%

-33.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

9.79%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTOY и IFX.DE

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Infineon Technologies AG (IFX.DE) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что SMTOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTOYIFX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.17%

20.14%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.13%

36.41%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.61%

44.21%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

41.26%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

39.24%

-3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTOY и IFX.DE

SMTOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFX.DE
Infineon Technologies AG		0.41%0.93%1.11%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		0.00%1.06%1.35%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%2.26%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTOY и IFX.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Electric Industries Ltd ADR и Infineon Technologies AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SMTOY значения в USD, IFX.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SMTOY and IFX.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTOY и IFX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор