PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMPA.PA с POWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STMPA.PA с POWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, STMPA.PA returned 29.86%/yr vs 12.02%/yr for POWI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STMPA.PA и POWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Power Integrations, Inc. (POWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как POWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STMPA.PA показывает доходность 198.06%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью 121.26%. За последние 10 лет акции STMPA.PA превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 29.86% против 12.02% соответственно.

STMPA.PA

1 день
-2.58%
1 месяц
36.07%
С начала года
198.06%
6 месяцев
201.84%
1 год
169.27%
3 года*
18.09%
5 лет*
17.77%
10 лет*
29.86%

POWI

1 день
-0.56%
1 месяц
7.19%
С начала года
121.26%
6 месяцев
109.20%
1 год
40.84%
3 года*
-6.93%
5 лет*
1.54%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMPA.PA и POWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		198.06%-6.47%-45.87%37.73%-23.50%43.89%27.10%94.08%-30.69%70.97%
POWI
Power Integrations, Inc.		121.26%-48.29%-18.95%12.10%-17.26%22.65%53.02%67.34%-12.39%-4.16%

Correlation

The correlation between STMPA.PA and POWI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

Power Integrations, Inc.

Часто сравнивают с STMPA.PA:
STMPA.PA с MCHPSTMPA.PA с NVDASTMPA.PA с AAPLSTMPA.PA с SPYSTMPA.PA с NXPISTMPA.PA с STLAP.PASTMPA.PA с VIRP.PA
Часто сравнивают с POWI:
POWI с SIMOPOWI с SITMPOWI с SLABPOWI с ASXPOWI с RGTIPOWI с MCHPPOWI с VOO

Доходность на риск

STMPA.PA vs. POWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMPA.PA
Ранг доходности на риск STMPA.PA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMPA.PA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMPA.PA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMPA.PA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMPA.PA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMPA.PA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
POWI
Ранг доходности на риск POWI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMPA.PA c POWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMPA.PAPOWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.72

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.49

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

0.87

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

1.71

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMPA.PA vs. POWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMPA.PA на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа POWI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMPA.PA и POWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMPA.PAPOWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.72

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.02

Просадки

Сравнение просадок STMPA.PA и POWI

Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки POWI в -70.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и POWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMPA.PAPOWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-70.88%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.59%

-46.96%

+13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.46%

-68.75%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-70.88%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.46%

-70.88%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-26.85%

+24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.07%

-18.78%

-40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

23.91%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STMPA.PA и POWI

Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) составляет 21.03%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMPA.PAPOWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

23.23%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.43%

38.50%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.06%

56.73%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.69%

43.84%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.16%

41.59%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMPA.PA и POWI

Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности POWI в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWI
Power Integrations, Inc.		1.11%2.36%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		0.40%1.20%1.08%0.42%0.60%0.38%0.46%0.77%1.41%1.00%2.02%5.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и POWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STMPA.PA значения в EUR, POWI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

STMPA.PA and POWI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и POWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор