Сравнение STMPA.PA с POWI
STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, STMPA.PA returned 29.70%/yr vs 13.01%/yr for POWI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STMPA.PA и POWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STMPA.PA торгуется в EUR, в то время как POWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STMPA.PA показывает доходность 184.49%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью 130.31%. За последние 10 лет акции STMPA.PA превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 29.70% против 13.01% соответственно.
STMPA.PA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 184.49%
- 6 месяцев
- 188.22%
- 1 год
- 149.68%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 29.70%
POWI
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 130.31%
- 6 месяцев
- 128.51%
- 1 год
- 48.01%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам STMPA.PA и POWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 184.49% | -6.35% | -45.77% | 37.84% | -23.43% | 44.13% | 27.36% | 94.64% | -30.38% | 71.44% |
POWI Power Integrations, Inc. | 130.31% | -48.29% | -18.95% | 12.10% | -17.26% | 22.65% | 53.02% | 67.34% | -12.39% | -4.16% |
Correlation
The correlation between STMPA.PA and POWI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STMPA.PA vs. POWI — Ранг доходности на риск
STMPA.PA
POWI
Сравнение STMPA.PA c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STMPA.PA | POWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.03 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 2.02 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STMPA.PA и POWI
Максимальная просадка STMPA.PA за все время составила -78.44%, что больше максимальной просадки POWI в -70.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMPA.PA и POWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STMPA.PA | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.44% | -70.88% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -46.81% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -68.75% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.39% | -70.88% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.39% | -70.88% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -23.86% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -18.84% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 23.78% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMPA.PA и POWI
STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 20.12%. Это указывает на то, что STMPA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STMPA.PA | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 20.12% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 41.56% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.37% | 58.52% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 44.35% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 41.85% | -1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMPA.PA и POWI
Дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности POWI в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.08% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
STMPA.PA STMicroelectronics N.V. | 0.49% | 1.36% | 1.28% | 0.49% | 0.71% | 0.51% | 0.61% | 1.00% | 1.92% | 1.30% | 2.60% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STMPA.PA и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STMPA.PA and POWI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STMPA.PA и POWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор