PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTOY с QRVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMTOY с QRVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while QRVO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SMTOY returned 20.32%/yr vs 6.61%/yr for QRVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMTOY и QRVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Qorvo, Inc. (QRVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTOY показывает доходность 113.62%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции SMTOY превзошли акции QRVO по среднегодовой доходности: 20.32% против 6.61% соответственно.

SMTOY

1 день
-1.73%
1 месяц
30.76%
С начала года
113.62%
6 месяцев
98.76%
1 год
310.71%
3 года*
94.36%
5 лет*
41.88%
10 лет*
20.32%

QRVO

1 день
-0.73%
1 месяц
7.91%
С начала года
23.03%
6 месяцев
16.86%
1 год
31.23%
3 года*
2.73%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTOY и QRVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		113.62%131.61%41.93%12.95%-13.35%-1.73%-11.45%14.66%-20.89%16.55%
QRVO
Qorvo, Inc.		23.03%20.85%-37.90%24.24%-42.04%-5.94%43.05%91.39%-8.81%26.30%

Correlation

The correlation between SMTOY and QRVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTOY:

$66.44B

QRVO:

$9.63B

EPS

SMTOY:

$481.54

QRVO:

$3.63

Коэффициент P/E

SMTOY:

0.18

QRVO:

28.67

Коэффициент PEG

SMTOY:

0.00

QRVO:

0.26

Коэффициент P/S

SMTOY:

0.01

QRVO:

2.64

Коэффициент P/B

SMTOY:

0.02

QRVO:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

SMTOY:

$5.18T

QRVO:

$3.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTOY:

$1.05T

QRVO:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

SMTOY:

$657.37B

QRVO:

$659.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR

Qorvo, Inc.

Часто сравнивают с SMTOY:
SMTOY с BRK-BSMTOY с LITESMTOY с RNECYSMTOY с POWISMTOY с STMPA.PASMTOY с GFSSMTOY с MCHP
Часто сравнивают с QRVO:
QRVO с SWKSQRVO с AVGOQRVO с AAPLQRVO с SMHQRVO с CDNSQRVO с TSMQRVO с SPY

Доходность на риск

SMTOY vs. QRVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTOY
Ранг доходности на риск SMTOY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QRVO
Ранг доходности на риск QRVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTOY c QRVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTOYQRVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.63
0.92

+4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
1.40

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.30

1.43

+11.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.70

2.82

+42.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTOY vs. QRVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTOY на текущий момент составляет 5.63, что выше коэффициента Шарпа QRVO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTOY и QRVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTOYQRVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63

0.92

+4.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

-0.26

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.16

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.08

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SMTOY и QRVO

Максимальная просадка SMTOY за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTOY и QRVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTOYQRVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-74.54%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-21.97%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.52%

-60.68%

+22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-74.03%

+35.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.67%

-74.54%

+21.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.24%

-47.90%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.89%

-31.87%

-33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

11.12%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTOY и QRVO

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что SMTOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTOYQRVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.17%

16.30%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.13%

25.49%

+22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.61%

34.13%

+21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

42.08%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

42.00%

-6.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTOY и QRVO

Ни SMTOY, ни QRVO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QRVO
Qorvo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		0.00%1.06%1.35%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTOY и QRVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Electric Industries Ltd ADR и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
1.45T
808.28M
(SMTOY) Общая выручка
(QRVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMTOY и QRVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Electric Industries Ltd ADR и Qorvo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
22.0%
48.9%
Активы портфеля
SMTOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 318.17B при выручке в 1.45T, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

SMTOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 149.83B при выручке в 1.45T, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

SMTOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 195.83B при выручке в 1.45T, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

SMTOY and QRVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMTOY has higher volatility (22.17%) compared to QRVO (16.30%). In terms of maximum drawdown, SMTOY dropped -94.82% vs QRVO's -74.54%.

SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTOY и QRVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор