PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNECY с POWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNECY с POWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RNECY returned 18.48%/yr vs 13.99%/yr for POWI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNECY и POWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) и Power Integrations, Inc. (POWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNECY показывает доходность 120.29%, что значительно ниже, чем у POWI с доходностью 140.80%. За последние 10 лет акции RNECY превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 18.48% против 13.99% соответственно.

RNECY

1 день
4.10%
1 месяц
48.32%
С начала года
120.29%
6 месяцев
138.92%
1 год
140.84%
3 года*
21.29%
5 лет*
20.89%
10 лет*
18.48%

POWI

1 день
0.95%
1 месяц
16.95%
С начала года
140.80%
6 месяцев
136.47%
1 год
69.89%
3 года*
-0.06%
5 лет*
2.10%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNECY и POWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		120.29%7.51%-28.20%103.64%-29.19%18.55%52.92%53.71%-60.76%43.54%
POWI
Power Integrations, Inc.		140.80%-41.33%-23.97%15.56%-22.09%14.12%66.77%63.64%-16.32%9.26%

Correlation

The correlation between RNECY and POWI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between RNECY and POWI shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNECY:

$55.24B

POWI:

$4.75B

EPS

RNECY:

-$2.98

POWI:

$0.30

Коэффициент P/S

RNECY:

0.04

POWI:

10.65

Коэффициент P/B

RNECY:

0.02

POWI:

7.07

Общая выручка (12 мес.)

RNECY:

$1.46T

POWI:

$446.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

RNECY:

$692.31B

POWI:

$240.35M

EBITDA (12 мес.)

RNECY:

$475.96B

POWI:

$30.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renesas Electronics Corp ADR

Power Integrations, Inc.

Часто сравнивают с RNECY:
RNECY с SMTOYRNECY с ONRNECY с GFSRNECY с MCHPRNECY с NXPIRNECY с QRVORNECY с NVTS
Часто сравнивают с POWI:
POWI с SIMOPOWI с SITMPOWI с SLABPOWI с ASXPOWI с RGTIPOWI с MCHPPOWI с VOO

Доходность на риск

RNECY vs. POWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNECY
Ранг доходности на риск RNECY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNECY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNECY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNECY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNECY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNECY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
POWI
Ранг доходности на риск POWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNECY c POWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNECYPOWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.25

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.11

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

1.47

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

2.91

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNECY vs. POWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNECY на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа POWI равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNECY и POWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNECYPOWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.25

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.27

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RNECY и POWI

Максимальная просадка RNECY за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNECY и POWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNECYPOWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.23%

-85.76%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.29%

-47.83%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.49%

-67.82%

+15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-70.68%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.20%

-70.68%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-18.33%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.31%

-38.66%

-28.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

24.13%

-12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RNECY и POWI

Текущая волатильность для Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) составляет 18.89%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что RNECY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNECYPOWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

23.58%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.21%

37.32%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.26%

56.46%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

44.24%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.17%

41.51%

+7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNECY и POWI

RNECY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWI
Power Integrations, Inc.		1.00%2.36%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		0.00%0.00%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNECY и POWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renesas Electronics Corp ADR и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
387.28B
108.31M
(RNECY) Общая выручка
(POWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNECY и POWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Renesas Electronics Corp ADR и Power Integrations, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
51.2%
52.6%
Активы портфеля
RNECY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 198.11B при выручке в 387.28B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

POWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

RNECY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 93.16B при выручке в 387.28B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

POWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

RNECY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 69.40B при выручке в 387.28B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

POWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

RNECY and POWI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWI has higher volatility (23.58%) compared to RNECY (18.89%). In terms of maximum drawdown, RNECY dropped -92.23% vs POWI's -85.76%.

RNECY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNECY и POWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор