PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROHCY с RNECY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROHCY с RNECY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ROHCY (Rohm Co Ltd ADR) and RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ROHCY returned 11.95%/yr vs 16.62%/yr for RNECY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROHCY и RNECY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROHCY показывает доходность 122.53%, что значительно выше, чем у RNECY с доходностью 88.09%. За последние 10 лет акции ROHCY уступали акциям RNECY по среднегодовой доходности: 11.95% против 16.62% соответственно.

ROHCY

1 день
-7.58%
1 месяц
26.35%
С начала года
122.53%
6 месяцев
132.66%
1 год
178.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.95%

RNECY

1 день
-15.49%
1 месяц
11.22%
С начала года
88.09%
6 месяцев
91.75%
1 год
92.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
17.12%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROHCY и RNECY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		122.53%56.57%-49.11%3.36%-20.60%-9.16%25.79%22.73%-41.72%92.89%
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		88.09%7.51%-28.20%103.64%-29.19%18.55%52.92%53.71%-60.76%43.54%

Correlation

The correlation between ROHCY and RNECY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.26

The correlation between ROHCY and RNECY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROHCY:

$12.24B

RNECY:

$47.17B

EPS

ROHCY:

-$370.50

RNECY:

-$2.98

Коэффициент P/S

ROHCY:

0.03

RNECY:

0.03

Коэффициент P/B

ROHCY:

0.02

RNECY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

ROHCY:

$485.46B

RNECY:

$1.46T

Валовая прибыль (12 мес.)

ROHCY:

$116.26B

RNECY:

$692.31B

EBITDA (12 мес.)

ROHCY:

$57.21B

RNECY:

$475.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rohm Co Ltd ADR

Renesas Electronics Corp ADR

Часто сравнивают с ROHCY:
ROHCY с STRLROHCY с MCHPROHCY с TXNROHCY с GFSROHCY с NVTSROHCY с ONROHCY с NXPI
Часто сравнивают с RNECY:
RNECY с SMTOYRNECY с ONRNECY с GFSRNECY с POWIRNECY с MCHPRNECY с NXPIRNECY с QRVO

Доходность на риск

ROHCY vs. RNECY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROHCY
Ранг доходности на риск ROHCY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROHCY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RNECY
Ранг доходности на риск RNECY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNECY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNECY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNECY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNECY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNECY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROHCY c RNECY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROHCYRNECYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.72

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.39

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.30

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

3.15

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.98

8.64

+13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROHCY vs. RNECY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROHCY на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа RNECY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROHCY и RNECY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROHCYRNECYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.72

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ROHCY и RNECY

Максимальная просадка ROHCY за все время составила -73.15%, что меньше максимальной просадки RNECY в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROHCY и RNECY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROHCYRNECYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.15%

-92.23%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.05%

-31.29%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.72%

-52.49%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.45%

-52.49%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.15%

-77.20%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-15.99%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-67.28%

+35.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

11.39%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ROHCY и RNECY

Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) имеет более высокую волатильность в 30.45% по сравнению с Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) с волатильностью 26.45%. Это указывает на то, что ROHCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNECY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROHCYRNECYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.45%

26.45%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.63%

47.37%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.94%

57.46%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

47.66%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.22%

49.41%

-8.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROHCY и RNECY

Ни ROHCY, ни RNECY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		0.00%0.00%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		0.00%1.21%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROHCY и RNECY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rohm Co Ltd ADR и Renesas Electronics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
113.68B
387.28B
(ROHCY) Общая выручка
(RNECY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ROHCY and RNECY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROHCY has higher volatility (30.45%) compared to RNECY (26.45%). In terms of maximum drawdown, ROHCY dropped -73.15% vs RNECY's -92.23%.

ROHCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROHCY и RNECY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор