PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTSI с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с ON

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и ON Semiconductor Corporation (ON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTSI или ON.

Корреляция

Корреляция между MTSI и ON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTSI и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.18%
336.45%
MTSI
ON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTSI:

0.15

ON:

-0.63

Коэф-т Сортино

MTSI:

0.59

ON:

-0.71

Коэф-т Омега

MTSI:

1.08

ON:

0.92

Коэф-т Кальмара

MTSI:

0.18

ON:

-0.51

Коэф-т Мартина

MTSI:

0.50

ON:

-1.46

Индекс Язвы

MTSI:

15.08%

ON:

24.42%

Дневная вол-ть

MTSI:

50.96%

ON:

56.69%

Макс. просадка

MTSI:

-80.78%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

MTSI:

-28.57%

ON:

-63.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$7.90B

ON:

$16.87B

EPS

MTSI:

-$1.43

ON:

$3.63

Коэффициент PEG

MTSI:

0.83

ON:

1.44

Коэффициент P/S

MTSI:

9.99

ON:

2.38

Коэффициент P/B

MTSI:

6.87

ON:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$609.32M

ON:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$322.68M

ON:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

-$63.31M

ON:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность -18.19%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -37.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTSI имеют среднегодовую доходность 13.35%, а акции ON немного отстают с 13.20%.

MTSI

С начала года

-18.19%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

-12.67%

1 год

4.49%

5 лет

32.04%

10 лет

13.35%

ON

С начала года

-37.15%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-44.38%

1 год

-41.77%

5 лет

20.22%

10 лет

13.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTSI и ON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTSI c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTSI: 0.15
ON: -0.63
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTSI: 0.59
ON: -0.71
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTSI: 1.08
ON: 0.92
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTSI: 0.18
ON: -0.51
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTSI: 0.50
ON: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.63
MTSI
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и ON

Ни MTSI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTSI и ON

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.57%
-63.34%
MTSI
ON

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и ON

Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 26.81%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.81%
33.02%
MTSI
ON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию