Сравнение TXN с ROHCY
TXN (Texas Instruments Incorporated) and ROHCY (Rohm Co Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TXN returned 19.97%/yr vs 11.95%/yr for ROHCY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и ROHCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно ниже, чем у ROHCY с доходностью 122.53%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции ROHCY по среднегодовой доходности: 19.97% против 11.95% соответственно.
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
ROHCY
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- 26.35%
- С начала года
- 122.53%
- 6 месяцев
- 132.66%
- 1 год
- 178.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам TXN и ROHCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
ROHCY Rohm Co Ltd ADR | 122.53% | 56.57% | -49.11% | 3.36% | -20.60% | -9.16% | 25.79% | 22.73% | -41.72% | 92.89% |
Correlation
The correlation between TXN and ROHCY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.25 |
The correlation between TXN and ROHCY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$265.88B
ROHCY:
$12.24B
TXN:
$5.88
ROHCY:
-$370.50
TXN:
14.41
ROHCY:
0.03
TXN:
15.85
ROHCY:
0.02
TXN:
$18.44B
ROHCY:
$485.46B
TXN:
$10.57B
ROHCY:
$116.26B
TXN:
$8.21B
ROHCY:
$57.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. ROHCY — Ранг доходности на риск
TXN
ROHCY
Сравнение TXN c ROHCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Rohm Co Ltd ADR (ROHCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | ROHCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 7.82 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 21.98 | -18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | ROHCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.06 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TXN и ROHCY
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки ROHCY в -73.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и ROHCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | ROHCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -73.15% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -23.05% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -68.72% | +35.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -70.45% | +37.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -73.15% | +39.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.58% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -31.60% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 8.18% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и ROHCY
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 13.93%, в то время как у Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) волатильность равна 30.45%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROHCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | ROHCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 30.45% | -16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 47.63% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 58.94% | -18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 43.76% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 41.22% | -10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и ROHCY
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как ROHCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROHCY Rohm Co Ltd ADR | 0.00% | 1.21% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и ROHCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Rohm Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TXN and ROHCY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROHCY has higher volatility (30.45%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs ROHCY's -73.15%.
ROHCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и ROHCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор