Сравнение QRVO с GFS
QRVO (Qorvo, Inc.) and GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, QRVO returned -7.15%/yr vs -3.72%/yr for GFS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QRVO и GFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRVO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GFS с доходностью 62.92%.
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
GFS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -33.72%
- 6 месяцев
- 37.95%
- С начала года
- 62.92%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам QRVO и GFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.37% |
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 62.92% | -18.62% | -29.19% | 12.45% | -17.05% | 38.23% |
Correlation
The correlation between QRVO and GFS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between QRVO and GFS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QRVO:
$7.56B
GFS:
$31.17B
QRVO:
$3.63
GFS:
$1.39
QRVO:
23.62
GFS:
40.92
QRVO:
2.18
GFS:
4.65
QRVO:
2.37
GFS:
2.73
QRVO:
$3.68B
GFS:
$6.84B
QRVO:
$1.69B
GFS:
$1.81B
QRVO:
$659.34M
GFS:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRVO vs. GFS — Ранг доходности на риск
QRVO
GFS
Сравнение QRVO c GFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRVO | GFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.12 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 3.14 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRVO и GFS
Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки GFS в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и GFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRVO | GFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -61.53% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -36.76% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.68% | -52.36% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.04% | -36.76% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -34.16% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 13.10% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVO и GFS
Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 9.60%, в то время как у GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRVO | GFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 20.69% | -11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 49.32% | -22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 57.61% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 51.67% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 51.67% | -9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVO и GFS
QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0.21% |
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QRVO и GFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QRVO и GFS
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
GFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
GFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
GFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
QRVO and GFS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFS has higher volatility (20.69%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, QRVO dropped -74.54% vs GFS's -61.53%.
GFS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRVO и GFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор