PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFS с RNECY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFS с RNECY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) and RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, GFS returned 9.58%/yr vs 13.66%/yr for RNECY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFS и RNECY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFS показывает доходность 116.29%, что значительно выше, чем у RNECY с доходностью 88.09%.

GFS

1 день
-10.83%
1 месяц
1.90%
С начала года
116.29%
6 месяцев
93.92%
1 год
100.19%
3 года*
9.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNECY

1 день
-15.49%
1 месяц
11.22%
С начала года
88.09%
6 месяцев
91.75%
1 год
92.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
17.12%
10 лет*
16.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFS и RNECY

2026 (YTD)20252024202320222021
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		116.29%-18.62%-29.19%12.45%-17.05%40.02%
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		88.09%7.51%-28.20%103.64%-29.19%-4.62%

Correlation

The correlation between GFS and RNECY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFS:

$42.37B

RNECY:

$47.17B

EPS

GFS:

$1.39

RNECY:

-$2.98

Коэффициент P/S

GFS:

6.18

RNECY:

0.03

Коэффициент P/B

GFS:

3.62

RNECY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

GFS:

$6.84B

RNECY:

$1.46T

Валовая прибыль (12 мес.)

GFS:

$1.81B

RNECY:

$692.31B

EBITDA (12 мес.)

GFS:

$2.16B

RNECY:

$475.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GLOBALFOUNDRIES Inc.

Renesas Electronics Corp ADR

Часто сравнивают с GFS:
GFS с INTCGFS с TSMGFS с COSTGFS с SKYTGFS с QQQGFS с NVDAGFS с STM
Часто сравнивают с RNECY:
RNECY с SMTOYRNECY с ONRNECY с POWIRNECY с MCHPRNECY с NXPIRNECY с QRVORNECY с NVTS

Доходность на риск

GFS vs. RNECY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFS
Ранг доходности на риск GFS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RNECY
Ранг доходности на риск RNECY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNECY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNECY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNECY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNECY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNECY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFS c RNECY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSRNECYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.72

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.39

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.15

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

8.64

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFS vs. RNECY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNECY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFS и RNECY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSRNECYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.02

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GFS и RNECY

Максимальная просадка GFS за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки RNECY в -92.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFS и RNECY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSRNECYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.53%

-92.23%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.10%

-31.29%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.40%

-52.49%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-15.99%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-67.28%

+32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

11.39%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GFS и RNECY

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) имеют волатильность 26.15% и 26.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSRNECYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.15%

26.45%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.75%

47.37%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.52%

57.46%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.16%

47.66%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.16%

49.41%

+1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFS и RNECY

Ни GFS, ни RNECY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.00%0.00%0.00%
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		0.00%0.00%1.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFS и RNECY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GLOBALFOUNDRIES Inc. и Renesas Electronics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B20222023202420252026
1.63B
387.28B
(GFS) Общая выручка
(RNECY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFS и RNECY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GLOBALFOUNDRIES Inc. и Renesas Electronics Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
27.6%
51.2%
Активы портфеля
GFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

RNECY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 198.11B при выручке в 387.28B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

GFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

RNECY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 93.16B при выручке в 387.28B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

GFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GLOBALFOUNDRIES Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

RNECY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renesas Electronics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 69.40B при выручке в 387.28B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

GFS and RNECY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNECY has higher volatility (26.45%) compared to GFS (26.15%). In terms of maximum drawdown, GFS dropped -61.53% vs RNECY's -92.23%.

GFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFS и RNECY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор