PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ON с MIELY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ON с MIELY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ON (ON Semiconductor Corporation) and MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) are both stocks. ON operates in Semiconductors (Technology), while MIELY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, ON returned 28.56%/yr vs 12.21%/yr for MIELY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ON и MIELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность 123.27%, что значительно выше, чем у MIELY с доходностью 24.47%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции MIELY по среднегодовой доходности: 28.56% против 12.21% соответственно.

ON

1 день
3.10%
1 месяц
17.15%
С начала года
123.27%
6 месяцев
114.44%
1 год
140.98%
3 года*
10.74%
5 лет*
26.56%
10 лет*
28.56%

MIELY

1 день
-0.63%
1 месяц
-14.11%
С начала года
24.47%
6 месяцев
22.62%
1 год
77.00%
3 года*
37.25%
5 лет*
17.88%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ON и MIELY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ON
ON Semiconductor Corporation		123.27%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		24.47%73.08%21.33%42.15%-22.04%-16.17%11.35%23.78%-33.88%21.11%

Correlation

The correlation between ON and MIELY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$47.65B

MIELY:

$72.64B

EPS

ON:

$1.42

MIELY:

$421.28

Коэффициент P/E

ON:

85.31

MIELY:

0.17

Коэффициент P/S

ON:

8.07

MIELY:

0.01

Коэффициент P/B

ON:

6.53

MIELY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$6.06B

MIELY:

$5.95T

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.26B

MIELY:

$1.97T

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.21B

MIELY:

$639.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ON Semiconductor Corporation

Mitsubishi Electric Corp ADR

Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR
Часто сравнивают с MIELY:
MIELY с LIIMIELY с CARRMIELY с 0QYR.LMIELY с LRCXMIELY с GEVMIELY с PWRMIELY с VGT

Доходность на риск

ON vs. MIELY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ON
Ранг доходности на риск ON: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MIELY
Ранг доходности на риск MIELY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIELY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIELY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIELY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIELY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIELY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ON c MIELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONMIELYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.11

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.93

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

4.06

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

13.81

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ON vs. MIELY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIELY равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и MIELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONMIELYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.11

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.03

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ON и MIELY

Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки MIELY в -89.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и MIELY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONMIELYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-89.09%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-19.08%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-24.66%

-45.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.44%

-45.47%

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.44%

-55.76%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-40.96%

+31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.21%

-69.46%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

5.59%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ON и MIELY

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONMIELYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

12.39%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

29.92%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.86%

36.77%

+17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.20%

31.34%

+21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.05%

29.08%

+21.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и MIELY

Ни ON, ни MIELY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		0.00%0.72%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%1.76%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и MIELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Mitsubishi Electric Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
1.51B
1.77T
(ON) Общая выручка
(MIELY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ON и MIELY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ON Semiconductor Corporation и Mitsubishi Electric Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
38.5%
32.2%
Активы портфеля
ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

MIELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

MIELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

MIELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

ON and MIELY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (23.24%) compared to MIELY (12.39%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.22% vs MIELY's -89.09%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ON и MIELY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор