PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROHCY с GFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROHCY с GFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROHCY (Rohm Co Ltd ADR) and GFS (GLOBALFOUNDRIES Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ROHCY returned 16.85%/yr vs 14.36%/yr for GFS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROHCY и GFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROHCY показывает доходность 140.79%, а GFS немного выше – 142.55%.

ROHCY

1 день
5.51%
1 месяц
54.99%
С начала года
140.79%
6 месяцев
151.74%
1 год
202.34%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.10%
10 лет*
13.06%

GFS

1 день
-1.50%
1 месяц
14.40%
С начала года
142.55%
6 месяцев
125.39%
1 год
124.61%
3 года*
14.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROHCY и GFS

2026 (YTD)20252024202320222021
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		140.79%56.57%-49.11%3.36%-20.60%-3.45%
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		142.55%-18.62%-29.19%12.45%-17.05%40.02%

Correlation

The correlation between ROHCY and GFS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.31

The correlation between ROHCY and GFS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROHCY:

$13.24B

GFS:

$47.52B

EPS

ROHCY:

-$370.50

GFS:

$1.39

Коэффициент P/S

ROHCY:

0.03

GFS:

6.93

Коэффициент P/B

ROHCY:

0.02

GFS:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

ROHCY:

$485.46B

GFS:

$6.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROHCY:

$116.26B

GFS:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

ROHCY:

$57.21B

GFS:

$2.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rohm Co Ltd ADR

GLOBALFOUNDRIES Inc.

Часто сравнивают с ROHCY:
ROHCY с STRLROHCY с MCHPROHCY с TXNROHCY с NVTSROHCY с ONROHCY с MTSIROHCY с NXPI
Часто сравнивают с GFS:
GFS с INTCGFS с TSMGFS с COSTGFS с SKYTGFS с QQQGFS с NVDAGFS с STM

Доходность на риск

ROHCY vs. GFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROHCY
Ранг доходности на риск ROHCY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROHCY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROHCY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GFS
Ранг доходности на риск GFS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROHCY c GFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROHCYGFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.40

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.17

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.38

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.84

5.20

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.88

10.14

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROHCY vs. GFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROHCY на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа GFS равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROHCY и GFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROHCYGFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.40

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ROHCY и GFS

Максимальная просадка ROHCY за все время составила -73.15%, что больше максимальной просадки GFS в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROHCY и GFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROHCYGFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.15%

-61.53%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.05%

-24.10%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.72%

-55.40%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.85%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.61%

-34.63%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

12.34%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ROHCY и GFS

Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) имеет более высокую волатильность в 28.82% по сравнению с GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) с волатильностью 23.32%. Это указывает на то, что ROHCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROHCYGFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.82%

23.32%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.86%

43.13%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.43%

52.37%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

50.93%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.15%

50.93%

-9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROHCY и GFS

Ни ROHCY, ни GFS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		0.00%1.21%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROHCY и GFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rohm Co Ltd ADR и GLOBALFOUNDRIES Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
113.68B
1.63B
(ROHCY) Общая выручка
(GFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ROHCY and GFS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROHCY has higher volatility (28.82%) compared to GFS (23.32%). In terms of maximum drawdown, ROHCY dropped -73.15% vs GFS's -61.53%.

ROHCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROHCY и GFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор