PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с NVTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с NVTS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TXN (Texas Instruments Incorporated) and NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TXN returned 12.46%/yr vs 19.68%/yr for NVTS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXN и NVTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно ниже, чем у NVTS с доходностью 242.86%.

TXN

1 день
2.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
69.63%
6 месяцев
62.64%
1 год
55.42%
3 года*
23.02%
5 лет*
12.46%
10 лет*
19.97%

NVTS

1 день
-2.39%
1 месяц
34.51%
С начала года
242.86%
6 месяцев
155.00%
1 год
296.12%
3 года*
38.32%
5 лет*
19.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и NVTS

2026 (YTD)20252024202320222021
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%11.56%
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		242.86%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%

Correlation

The correlation between TXN and NVTS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.45

The correlation between TXN and NVTS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TXN:

$5.88

NVTS:

-$0.84

Коэффициент P/S

TXN:

14.41

NVTS:

95.81

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

NVTS:

$40.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

NVTS:

$7.44M

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

NVTS:

-$83.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Navitas Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT
Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с COTYNVTS с AXSNVTS с AVGO

Доходность на риск

TXN vs. NVTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c NVTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Navitas Semiconductor Corporation (NVTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNNVTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.37

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.10

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.12

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

8.41

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXN vs. NVTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа NVTS равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и NVTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNNVTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.37

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TXN и NVTS

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что меньше максимальной просадки NVTS в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и NVTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNNVTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-92.04%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-58.25%

+28.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-85.18%

+51.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-92.04%

+58.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-22.99%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-58.21%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

35.39%

-21.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и NVTS

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 13.93%, в то время как у Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) волатильность равна 53.26%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNNVTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

53.26%

-39.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.98%

91.96%

-60.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

126.22%

-86.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

121.66%

-89.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

117.55%

-86.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и NVTS

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как NVTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и NVTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Navitas Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.83B
8.60M
(TXN) Общая выручка
(NVTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TXN and NVTS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (53.26%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs NVTS's -92.04%.

NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и NVTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор