PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNECY с STMPA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNECY с STMPA.PA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNECY (Renesas Electronics Corp ADR) and STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RNECY returned 16.62%/yr vs 30.15%/yr for STMPA.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNECY и STMPA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) и STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RNECY торгуется в USD, в то время как STMPA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STMPA.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RNECY показывает доходность 88.09%, что значительно ниже, чем у STMPA.PA с доходностью 194.64%. За последние 10 лет акции RNECY уступали акциям STMPA.PA по среднегодовой доходности: 16.62% против 30.15% соответственно.

RNECY

1 день
-15.49%
1 месяц
11.22%
С начала года
88.09%
6 месяцев
91.75%
1 год
92.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
17.12%
10 лет*
16.62%

STMPA.PA

1 день
-2.48%
1 месяц
34.05%
С начала года
194.64%
6 месяцев
198.57%
1 год
174.43%
3 года*
21.30%
5 лет*
16.67%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNECY и STMPA.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		88.09%7.51%-28.20%103.64%-29.19%18.55%52.92%53.71%-60.76%43.54%
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		194.64%6.09%-49.22%42.09%-28.10%34.09%38.35%90.31%-33.92%95.15%

Correlation

The correlation between RNECY and STMPA.PA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.22

Over the past year, RNECY and STMPA.PA have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renesas Electronics Corp ADR

STMicroelectronics N.V.

Часто сравнивают с RNECY:
RNECY с SMTOYRNECY с ONRNECY с GFSRNECY с POWIRNECY с MCHPRNECY с NXPIRNECY с QRVO
Часто сравнивают с STMPA.PA:
STMPA.PA с MCHPSTMPA.PA с NVDASTMPA.PA с AAPLSTMPA.PA с SPYSTMPA.PA с NXPISTMPA.PA с STLAP.PASTMPA.PA с VIRP.PA

Доходность на риск

RNECY vs. STMPA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNECY
Ранг доходности на риск RNECY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNECY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNECY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNECY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNECY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNECY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
STMPA.PA
Ранг доходности на риск STMPA.PA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMPA.PA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMPA.PA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMPA.PA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMPA.PA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMPA.PA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNECY c STMPA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) и STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNECYSTMPA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.48

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.66

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.97

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.03

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNECY vs. STMPA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNECY на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа STMPA.PA равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNECY и STMPA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNECYSTMPA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.48

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.23

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RNECY и STMPA.PA

Максимальная просадка RNECY за все время составила -92.23%, что больше максимальной просадки STMPA.PA в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNECY и STMPA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNECYSTMPA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.23%

-79.98%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.29%

-34.63%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.49%

-66.55%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-66.55%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.20%

-66.55%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-2.48%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.28%

-36.22%

-31.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

15.69%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RNECY и STMPA.PA

Renesas Electronics Corp ADR (RNECY) имеет более высокую волатильность в 26.45% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) с волатильностью 21.17%. Это указывает на то, что RNECY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMPA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNECYSTMPA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.45%

21.17%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.37%

36.80%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.46%

50.68%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

41.39%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.41%

41.30%

+8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNECY и STMPA.PA

RNECY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNECY
Renesas Electronics Corp ADR		0.00%0.00%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		0.40%1.20%1.08%0.42%0.60%0.38%0.46%0.77%1.41%1.00%2.02%5.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNECY и STMPA.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Renesas Electronics Corp ADR и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RNECY значения в USD, STMPA.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

RNECY and STMPA.PA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNECY и STMPA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор