PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFX.DE с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


IFX.DETSM
Дох-ть с нач. г.1.63%54.46%
Дох-ть за 1 год16.08%61.41%
Дох-ть за 3 года6.36%14.02%
Дох-ть за 5 лет19.23%36.80%
Дох-ть за 10 лет16.67%25.92%
Коэф-т Шарпа0.262.44
Дневная вол-ть36.69%33.11%
Макс. просадка-99.57%-84.63%
Current Drawdown-43.80%0.00%

Фундаментальные показатели


IFX.DETSM
Рыночная капитализация€48.01B$829.88B
Прибыль на акцию€1.95$5.20
Цена/прибыль18.9830.77
PEG коэффициент2.001.63
Выручка (12 мес.)€15.57B$2.25T
Валовая прибыль (12 мес.)€6.14B$1.35T
EBITDA (12 мес.)€4.90B$1.51T

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IFX.DE и TSM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IFX.DE и TSM

С начала года, IFX.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 54.46%. За последние 10 лет акции IFX.DE уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 16.67% против 25.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.83%
1,356.35%
IFX.DE
TSM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Infineon Technologies AG

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFX.DE c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infineon Technologies AG (IFX.DE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
TSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSM, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSM, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSM, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.98

Сравнение коэффициента Шарпа IFX.DE и TSM

Показатель коэффициента Шарпа IFX.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IFX.DE и TSM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.23
2.11
IFX.DE
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFX.DE и TSM

Дивидендная доходность IFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TSM в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFX.DE
Infineon Technologies AG
0.92%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.23%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%

Просадки

Сравнение просадок IFX.DE и TSM

Максимальная просадка IFX.DE за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFX.DE и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.58%
0
IFX.DE
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности IFX.DE и TSM

Infineon Technologies AG (IFX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что IFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.91%
8.58%
IFX.DE
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFX.DE и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infineon Technologies AG и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. IFX.DE значения в EUR, TSM значения в USD