PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с POWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с POWI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NVTS returned 19.68%/yr vs 0.44%/yr for POWI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и POWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Power Integrations, Inc. (POWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 242.86%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью 117.25%.

NVTS

1 день
-2.39%
1 месяц
34.51%
С начала года
242.86%
6 месяцев
155.00%
1 год
296.12%
3 года*
38.32%
5 лет*
19.68%
10 лет*
—

POWI

1 день
-0.44%
1 месяц
4.90%
С начала года
117.25%
6 месяцев
107.34%
1 год
42.58%
3 года*
-4.73%
5 лет*
0.44%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и POWI

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		242.86%100.00%-55.76%129.91%-79.37%53.24%
POWI
Power Integrations, Inc.		117.25%-41.33%-23.97%15.56%-22.09%-1.01%

Correlation

The correlation between NVTS and POWI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.52

The correlation between NVTS and POWI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

NVTS:

-$0.84

POWI:

$0.30

Коэффициент P/S

NVTS:

95.81

POWI:

9.61

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$40.50M

POWI:

$446.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$7.44M

POWI:

$240.35M

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$83.31M

POWI:

$30.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

Power Integrations, Inc.

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с COTYNVTS с AXSNVTS с AVGO
Часто сравнивают с POWI:
POWI с SIMOPOWI с SITMPOWI с SLABPOWI с ASXPOWI с RGTIPOWI с MCHPPOWI с VOO

Доходность на риск

NVTS vs. POWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
POWI
Ранг доходности на риск POWI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c POWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTSPOWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.75

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.51

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

0.89

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

1.77

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVTS vs. POWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа POWI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и POWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTSPOWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.75

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.26

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NVTS и POWI

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и POWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSPOWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-85.76%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-47.83%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-67.82%

-17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-70.68%

-21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-26.32%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.21%

-38.65%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.39%

24.15%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и POWI

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 53.26% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 23.74%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSPOWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.26%

23.74%

+29.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.96%

38.65%

+53.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.22%

56.95%

+69.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.66%

44.44%

+77.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.55%

41.63%

+75.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и POWI

NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWI
Power Integrations, Inc.		1.11%2.36%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и POWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
8.60M
108.31M
(NVTS) Общая выручка
(POWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVTS and POWI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVTS has higher volatility (53.26%) compared to POWI (23.74%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs POWI's -85.76%.

NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и POWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор