PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROHCY с NXPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROHCY с NXPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROHCY (Rohm Co Ltd ADR) and NXPI (NXP Semiconductors N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ROHCY returned 13.06%/yr vs 14.98%/yr for NXPI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROHCY и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROHCY показывает доходность 140.79%, что значительно выше, чем у NXPI с доходностью 49.22%. За последние 10 лет акции ROHCY уступали акциям NXPI по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.98% соответственно.

ROHCY

1 день
5.51%
1 месяц
54.99%
С начала года
140.79%
6 месяцев
151.74%
1 год
202.34%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.10%
10 лет*
13.06%

NXPI

1 день
0.11%
1 месяц
10.22%
С начала года
49.22%
6 месяцев
43.85%
1 год
56.35%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROHCY и NXPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		140.79%56.57%-49.11%3.36%-20.60%-9.16%25.79%22.73%-41.72%92.89%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		49.22%6.39%-7.97%48.39%-29.21%44.83%26.60%75.73%-37.05%19.47%

Correlation

The correlation between ROHCY and NXPI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2010 г.

0.27

The correlation between ROHCY and NXPI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROHCY:

$13.24B

NXPI:

$81.69B

EPS

ROHCY:

-$370.50

NXPI:

$10.45

Коэффициент P/S

ROHCY:

0.03

NXPI:

6.49

Коэффициент P/B

ROHCY:

0.02

NXPI:

7.48

Общая выручка (12 мес.)

ROHCY:

$485.46B

NXPI:

$12.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROHCY:

$116.26B

NXPI:

$6.92B

EBITDA (12 мес.)

ROHCY:

$57.21B

NXPI:

$4.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rohm Co Ltd ADR

NXP Semiconductors N.V.

Часто сравнивают с ROHCY:
ROHCY с STRLROHCY с MCHPROHCY с TXNROHCY с GFSROHCY с NVTSROHCY с ONROHCY с MTSI
Часто сравнивают с NXPI:
NXPI с IFX.DENXPI с ADINXPI с ONNXPI с MCHPNXPI с AVGONXPI с SMHNXPI с SMCI

Доходность на риск

ROHCY vs. NXPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROHCY
Ранг доходности на риск ROHCY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROHCY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROHCY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NXPI
Ранг доходности на риск NXPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROHCY c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROHCYNXPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.26

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
2.36

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.27

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.84

2.30

+6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.88

5.66

+19.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROHCY vs. NXPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROHCY на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа NXPI равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROHCY и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROHCYNXPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.26

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ROHCY и NXPI

Максимальная просадка ROHCY за все время составила -73.15%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROHCY и NXPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROHCYNXPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.15%

-59.98%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.05%

-24.58%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.72%

-46.47%

-22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.45%

-46.47%

-23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.15%

-53.26%

-19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.14%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.61%

-16.55%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

9.99%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ROHCY и NXPI

Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) имеет более высокую волатильность в 28.82% по сравнению с NXP Semiconductors N.V. (NXPI) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что ROHCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROHCYNXPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.82%

14.38%

+14.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.86%

35.76%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.43%

45.39%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

41.13%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.15%

40.58%

+0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROHCY и NXPI

ROHCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.26%1.87%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		0.00%1.21%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROHCY и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rohm Co Ltd ADR и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
113.68B
3.18B
(ROHCY) Общая выручка
(NXPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ROHCY and NXPI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROHCY has higher volatility (28.82%) compared to NXPI (14.38%). In terms of maximum drawdown, ROHCY dropped -73.15% vs NXPI's -59.98%.

ROHCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROHCY и NXPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор