PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWI с ON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWI с ON

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

POWI (Power Integrations, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, POWI returned 13.28%/yr vs 26.00%/yr for ON. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности POWI и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Integrations, Inc. (POWI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWI показывает доходность 123.71%, что значительно выше, чем у ON с доходностью 63.56%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 13.28% против 26.00% соответственно.

POWI

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.00%
С начала года
123.71%
6 месяцев
121.47%
1 год
44.16%
3 года*
-4.54%
5 лет*
0.39%
10 лет*
13.28%

ON

1 день
-2.29%
1 месяц
-26.57%
С начала года
63.56%
6 месяцев
63.96%
1 год
67.33%
3 года*
-2.16%
5 лет*
18.27%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWI и ON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWI
Power Integrations, Inc.		123.71%-41.33%-23.97%15.56%-22.09%14.12%66.77%63.64%-16.32%9.26%
ON
ON Semiconductor Corporation		63.56%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%

Correlation

The correlation between POWI and ON is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г.

0.53

The correlation between POWI and ON shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWI:

$4.41B

ON:

$34.91B

EPS

POWI:

$0.30

ON:

$1.42

Коэффициент P/E

POWI:

265.31

ON:

62.50

Коэффициент P/S

POWI:

9.87

ON:

5.91

Коэффициент P/B

POWI:

6.57

ON:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

POWI:

$446.28M

ON:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWI:

$240.35M

ON:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

POWI:

$30.43M

ON:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Integrations, Inc.

ON Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с POWI:
POWI с SIMOPOWI с SLABPOWI с SITMPOWI с ASXPOWI с MCHPPOWI с RGTIPOWI с VOO
Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR

Доходность на риск

POWI vs. ON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWI
Ранг доходности на риск POWI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг доходности на риск ON: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWI c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.09

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.64

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.00

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

4.68

-2.85

POWI vs. ON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ON равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWI и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWI и ON

Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и ON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-96.34%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.83%

-33.87%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.82%

-70.44%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.68%

-70.44%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.68%

-70.44%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.13%

-33.87%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-53.85%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

14.45%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности POWI и ON

Текущая волатильность для Power Integrations, Inc. (POWI) составляет 20.42%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 37.54%. Это указывает на то, что POWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.42%

37.54%

-17.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.67%

52.22%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.63%

61.95%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.94%

55.04%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

51.84%

-9.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWI и ON

Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWI
Power Integrations, Inc.		1.08%2.36%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWI и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
108.31M
1.51B
(POWI) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POWI и ON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Integrations, Inc. и ON Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
52.6%
38.5%
Активы портфеля
POWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

POWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

POWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

POWI and ON have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (37.54%) compared to POWI (20.42%). In terms of maximum drawdown, POWI dropped -85.76% vs ON's -96.34%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWI и ON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор