Сравнение POWI с ON
POWI (Power Integrations, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, POWI returned 12.73%/yr vs 28.56%/yr for ON. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности POWI и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POWI показывает доходность 118.22%, а ON немного выше – 123.27%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 12.73% против 28.56% соответственно.
POWI
- 1 день
- -9.71%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 118.22%
- 6 месяцев
- 112.42%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 12.73%
ON
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 123.27%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 140.98%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 28.56%
Сравнение доходности по годам POWI и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 118.22% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
ON ON Semiconductor Corporation | 123.27% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between POWI and ON is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г. | 0.53 |
The correlation between POWI and ON shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWI:
$4.30B
ON:
$47.65B
POWI:
$0.30
ON:
$1.42
POWI:
259.49
ON:
85.31
POWI:
9.65
ON:
8.07
POWI:
6.41
ON:
6.53
POWI:
$446.28M
ON:
$6.06B
POWI:
$240.35M
ON:
$2.26B
POWI:
$30.43M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. ON — Ранг доходности на риск
POWI
ON
Сравнение POWI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWI | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 5.05 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 10.18 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.64 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.11 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок POWI и ON
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -96.22% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.83% | -28.10% | -19.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.82% | -70.44% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -70.44% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -70.44% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -9.73% | -16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.65% | -53.21% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 13.90% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и ON
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 25.34% по сравнению с ON Semiconductor Corporation (ON) с волатильностью 23.24%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.34% | 23.24% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.64% | 39.22% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 53.86% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.43% | 53.20% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.62% | 51.05% | -9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и ON
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.10% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWI и ON
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
POWI and ON have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWI has higher volatility (25.34%) compared to ON (23.24%). In terms of maximum drawdown, POWI dropped -85.76% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWI и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор