PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIELY с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIELY с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. MIELY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MIELY returned 12.21%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIELY и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIELY показывает доходность 24.47%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции MIELY уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 12.21% против 35.71% соответственно.

MIELY

1 день
-0.63%
1 месяц
-14.11%
С начала года
24.47%
6 месяцев
22.62%
1 год
77.00%
3 года*
37.25%
5 лет*
17.88%
10 лет*
12.21%

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIELY и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		24.47%73.08%21.33%42.15%-22.04%-16.17%11.35%23.78%-33.88%21.11%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between MIELY and TSM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between MIELY and TSM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIELY:

$72.64B

TSM:

$2.21T

EPS

MIELY:

$421.28

TSM:

$373.98

Коэффициент P/E

MIELY:

0.17

TSM:

1.14

Коэффициент PEG

MIELY:

0.01

TSM:

0.03

Коэффициент P/S

MIELY:

0.01

TSM:

0.54

Коэффициент P/B

MIELY:

0.02

TSM:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

MIELY:

$5.95T

TSM:

$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

MIELY:

$1.97T

TSM:

$2.55T

EBITDA (12 мес.)

MIELY:

$639.91B

TSM:

$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Electric Corp ADR

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с MIELY:
MIELY с LIIMIELY с CARRMIELY с 0QYR.LMIELY с LRCXMIELY с GEVMIELY с PWRMIELY с VGT
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

MIELY vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIELY
Ранг доходности на риск MIELY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIELY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIELY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIELY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIELY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIELY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIELY c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIELYTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.06

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.62

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

6.13

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

21.94

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIELY vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIELY на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIELY и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIELYTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.05

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.37

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MIELY и TSM

Максимальная просадка MIELY за все время составила -89.09%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIELY и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIELYTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.09%

-89.08%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-18.14%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-36.82%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

-56.47%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-56.47%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.96%

-4.45%

-36.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.46%

-42.87%

-26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

5.06%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MIELY и TSM

Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеют волатильность 12.39% и 12.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIELYTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

12.47%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.92%

28.23%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

36.40%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

37.40%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

34.20%

-5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIELY и TSM

MIELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIELY
Mitsubishi Electric Corp ADR		0.00%0.72%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%1.76%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIELY и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Electric Corp ADR и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00B1.00T1.50T20222023202420252026
1.77T
1.15T
(MIELY) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MIELY и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Electric Corp ADR и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
32.2%
66.3%
Активы портфеля
MIELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

MIELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

MIELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

MIELY and TSM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (12.47%) compared to MIELY (12.39%). In terms of maximum drawdown, MIELY dropped -89.09% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIELY и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор