Сравнение POWI с MTSI
POWI (Power Integrations, Inc.) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, POWI returned 12.27%/yr vs 26.08%/yr for MTSI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности POWI и MTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POWI показывает доходность 122.07%, а MTSI немного ниже – 121.78%. За последние 10 лет акции POWI уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 12.27% против 26.08% соответственно.
POWI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 122.07%
- 6 месяцев
- 116.41%
- 1 год
- 38.46%
- 3 года*
- -4.35%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 12.27%
MTSI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 121.78%
- 6 месяцев
- 114.19%
- 1 год
- 187.15%
- 3 года*
- 82.85%
- 5 лет*
- 44.69%
- 10 лет*
- 26.08%
Сравнение доходности по годам POWI и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 122.07% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 121.78% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
Correlation
The correlation between POWI and MTSI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between POWI and MTSI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWI:
$4.38B
MTSI:
$29.30B
POWI:
$0.30
MTSI:
$2.33
POWI:
264.07
MTSI:
163.18
POWI:
9.82
MTSI:
26.86
POWI:
6.52
MTSI:
20.67
POWI:
$446.28M
MTSI:
$1.07B
POWI:
$240.35M
MTSI:
$594.25M
POWI:
$30.43M
MTSI:
$245.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWI vs. MTSI — Ранг доходности на риск
POWI
MTSI
Сравнение POWI c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Integrations, Inc. (POWI) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWI | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 9.54 | -8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 24.62 | -23.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWI и MTSI
Максимальная просадка POWI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWI и MTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWI | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.76% | -80.78% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.83% | -19.74% | -28.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.82% | -41.09% | -26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.68% | -44.86% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.68% | -80.78% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -7.28% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.64% | -26.20% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 7.64% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWI и MTSI
Power Integrations, Inc. (POWI) имеет более высокую волатильность в 23.59% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 20.31%. Это указывает на то, что POWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWI | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.59% | 20.31% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.72% | 40.72% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.89% | 50.86% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.48% | 43.70% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 52.43% | -10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWI и MTSI
Дивидендная доходность POWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.08% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWI и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Integrations, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWI и MTSI
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
POWI and MTSI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWI has higher volatility (23.59%) compared to MTSI (20.31%). In terms of maximum drawdown, POWI dropped -85.76% vs MTSI's -80.78%.
MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POWI и MTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор