PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с STMPA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с STMPA.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and STMPA.PA (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NVTS returned 19.68%/yr vs 16.67%/yr for STMPA.PA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и STMPA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVTS торгуется в USD, в то время как STMPA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STMPA.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 242.86%, что значительно выше, чем у STMPA.PA с доходностью 194.64%.

NVTS

1 день
-2.39%
1 месяц
34.51%
С начала года
242.86%
6 месяцев
155.00%
1 год
296.12%
3 года*
38.32%
5 лет*
19.68%
10 лет*
—

STMPA.PA

1 день
-2.48%
1 месяц
34.05%
С начала года
194.64%
6 месяцев
198.57%
1 год
174.43%
3 года*
21.30%
5 лет*
16.67%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTS и STMPA.PA

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		242.86%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		194.64%6.09%-49.22%42.09%-28.10%25.01%

Correlation

The correlation between NVTS and STMPA.PA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

STMicroelectronics N.V.

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с SOXXNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с COTYNVTS с AXSNVTS с AVGO
Часто сравнивают с STMPA.PA:
STMPA.PA с MCHPSTMPA.PA с NVDASTMPA.PA с AAPLSTMPA.PA с SPYSTMPA.PA с NXPISTMPA.PA с STLAP.PASTMPA.PA с VIRP.PA

Доходность на риск

NVTS vs. STMPA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
STMPA.PA
Ранг доходности на риск STMPA.PA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMPA.PA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMPA.PA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMPA.PA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMPA.PA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMPA.PA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c STMPA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTSSTMPA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.48

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.66

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

4.97

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

11.03

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVTS vs. STMPA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа STMPA.PA равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и STMPA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTSSTMPA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.48

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NVTS и STMPA.PA

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки STMPA.PA в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и STMPA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTSSTMPA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-79.98%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-34.63%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.18%

-66.55%

-18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-66.55%

-25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-2.48%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.21%

-36.22%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.39%

15.69%

+19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и STMPA.PA

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 53.26% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STMPA.PA) с волатильностью 21.17%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMPA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTSSTMPA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.26%

21.17%

+32.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.96%

36.80%

+55.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.22%

50.68%

+75.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.66%

41.39%

+80.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.55%

41.30%

+76.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и STMPA.PA

NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STMPA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STMPA.PA
STMicroelectronics N.V.		0.40%1.20%1.08%0.42%0.60%0.38%0.46%0.77%1.41%1.00%2.02%5.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и STMPA.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NVTS значения в USD, STMPA.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NVTS and STMPA.PA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTS и STMPA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор