Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 99P и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2026 г., начальной даты LEN
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Magnum Experiment 99P | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AER AerCap Holdings N.V. | 0.18% | 9.32% | 1.50% | 20.98% | 59.72% | 40.13% | 19.40% | 14.45% |
ALGN Align Technology, Inc. | -0.80% | 3.73% | 10.88% | 37.64% | 5.48% | -20.07% | -21.81% | 9.01% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.42% | 18.45% | 55.64% | 90.89% | 178.09% | 52.16% | 24.58% | 35.81% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 3.55% | 23.92% | 14.42% | 14.03% | 162.36% | 37.61% | 24.25% | 56.33% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -2.52% | 3.97% | -27.67% | -11.08% | -15.92% | 20.20% | 19.77% | 25.40% |
APP AppLovin Corporation | 3.23% | -12.90% | -41.92% | -31.32% | 56.58% | 190.53% | — | — |
APTV Aptiv PLC | -0.78% | -14.87% | -21.61% | -26.08% | 24.48% | -17.17% | -15.98% | 0.50% |
AR Antero Resources Corporation | -0.84% | -6.10% | 9.95% | 19.91% | 14.47% | 15.91% | 32.75% | 3.25% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | -0.58% | 29.37% | 36.25% | -3.80% | 43.22% | — | — | — |
ARMK Aramark | -1.36% | 7.18% | 16.63% | 9.66% | 30.88% | 19.99% | 10.12% | 7.29% |
Доходность по месяцам
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 99P составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 88 | 2.73 | 3.53 | 1.48 | 4.41 | 14.92 |
ALGN Align Technology, Inc. | 38 | 0.16 | 0.55 | 1.10 | 0.50 | 0.87 |
AMAT Applied Materials, Inc. | 95 | 4.29 | 3.98 | 1.57 | 9.95 | 27.77 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 90 | 3.06 | 3.42 | 1.46 | 7.68 | 15.90 |
APO Apollo Global Management, Inc. | 21 | -0.41 | -0.35 | 0.95 | -0.12 | -0.27 |
APP AppLovin Corporation | 53 | 0.68 | 1.28 | 1.17 | 1.33 | 3.05 |
APTV Aptiv PLC | 46 | 0.58 | 1.05 | 1.13 | 0.61 | 1.97 |
AR Antero Resources Corporation | 42 | 0.48 | 0.88 | 1.11 | 0.55 | 0.90 |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 59 | 0.94 | 1.62 | 1.20 | 1.77 | 3.55 |
ARMK Aramark | 65 | 1.25 | 1.82 | 1.26 | 2.35 | 4.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 99P за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 2.17% | 2.08% | 2.12% | 2.14% | 1.72% | 2.73% | 2.54% | 2.64% | 2.16% | 1.95% | 2.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AER AerCap Holdings N.V. | 0.83% | 0.75% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.46% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.96% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APTV Aptiv PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.93% | 1.43% | 22.98% | 1.72% | 1.17% |
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARMK Aramark | 1.05% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 100, при этом эффективное количество активов равно 55.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.